20180706-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的《融资融券日报》，涵盖2018年7月6日上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作情况。报告通过分析融资融券余额、市场指数、行业表现、股票涨跌幅、资金流动及重大事件，为投资者提供市场动态和投资参考。

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一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：9088.71亿元，较前一日下降0.53%。
  • 融资余额：9023.75亿元，下降0.54%。
  • 融券余额：64.96亿元，上升0.1%。
• 融资买入额：207.36亿元，较前一日增长3.47%。
• 融资偿还额：256.3亿元，增长0.99%。

2. 行业表现

• 表现较好的行业：银行（+0.52%）、家用电器（+0.13%）。
• 表现较弱的行业：通信（-3.21%）、有色金属（-3.16%）、采掘（-2.87%）、纺织服装（-2.83%）、国防军工（-2.79%）。
• 融资余额占比及增速：
  • 增速居前：有色金属（+3.22%）、通信（+3.07%）、纺织服装（+3.01%）。
  • 增速靠后：银行（-1.75%）、家用电器（-1.91%）、休闲服务（-2.14%）。

3. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三：国泰上证180金融ETF（+0.16%）、易方达恒生H股ETF（+0.09%）、华夏上证50ETF（+0.04%）。
• 跌幅前三：南方深成ETF（-4.18%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（-3.55%）、华夏中证500ETF（-2.92%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五：出版传媒（+8.64%）、锦富技术（+5.8%）、申达股份（+4.92%）、东方雨虹（+3%）、太极股份（+2.4%）。
• 跌幅前五：盛运环保（-10.05%）、世荣兆业（-9.99%）、山大华特（-9.74%）、海思科（-9.72%）、鹏起科技（-9.56%）。
• 五日量比前五：出版传媒（17.66）、中核科技（4.89）、潜能恒信（3.69）、山大华特（3.62）、福建水泥（3.61）。
• 金额流入率前五：凯迪生态（100.47%）、盛运环保（100.09%）、劲嘉股份（44.46%）、中信银行（39.97%）、宁波港（35.23%）。

5. 标的股票大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票有13只，包括荣盛石化、广联达、海康威视等。
• 大宗交易详情：
  • 荣盛石化：成交价10.50元，折价率2.44%。
  • 广联达：成交价25.00元，折价率-8.86%。
  • 海康威视：成交价33.43元，折价率-1.65%。
  • 同仁堂：成交价36.00元，折价率6.32%。
  • 王府井：成交价21.27元，折价率7.97%。

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二、今日标的股票事件提示

1. 标的股票停复牌

• 今日停牌股票：共44只，其中2只今日开始停牌（永泰能源、盛屯矿业）。
• 停牌原因：多为拟筹划或披露重大资产重组、重大事项等。

2. 大股东增减持

• 增持股票：泛海控股、得润电子、国轩高科等4只。
• 减持股票：广联达等2只。
• 典型变动：
  • 泛海控股：增持0.02%。
  • 得润电子：增持0.02%。
  • 国轩高科：增持0.01%。
  • 广联达：减持3.52%。

3. 标的股票增发

• 增发事件：今日无标的股票涉及增发。

4. 标的股票分红送转

• 涉及分红送转的股票：共101只。
  • 实施公告日：平安银行、燕京啤酒、新希望等25只。
  • 股权登记日：华峰氨纶、宁沪高速、迪马股份等56只。
  • 除权除息日：盐田港、红太阳、云南白药等20只。

5. 业绩报告发布

• 发布业绩快报：杭州银行。
• 发布业绩预告：中粮地产、冀东水泥、新兴铸管等6只。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日：万马股份、棕榈股份、苏宁易购等8只股票涉及限售股解禁。

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三、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：华鲁恒升（业绩预增）、东阳光科（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率：-0.79%。
• 组合累计收益率：116.61%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指81.36、59.76及95.89个百分点。

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关键信息总结

• 融资融券余额：整体下降，融资余额下降幅度略高于融券余额。
• 市场指数：上证综指表现较好，创业板指跌幅最大。
• 行业表现：银行和家用电器相对抗跌，通信、有色金属等板块跌幅较大。
• 股票表现：出版传媒涨幅最大，盛运环保跌幅最深。
• 资金流动：凯迪生态和盛运环保资金流入率最高，分别达100.47%和100.09%。
• 大宗交易：广联达折价率最大，为-8.86%。
• 事件提示：今日有44只股票停牌，主要涉及重大资产重组及未公告事项。
• 大股东操作：泛海控股、得润电子、国轩高科等增持，广联达等减持。
• 分红送转：101只股票涉及分红送转，主要集中在实施公告日和股权登记日。
• 业绩报告：部分股票发布业绩快报或预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日有8只股票限售股解禁。
• 投资组合：组合收益率表现良好，累计收益率显著高于主要指数。

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结论

本报告提供了详尽的市场数据和事件信息，帮助投资者了解融资融券动态及标的股票表现。尽管模型生成的事件投资组合收益率存在不确定性，但其累计表现仍优于主要指数。投资者应关注市场变化、行业趋势及个股事件，合理评估风险与收益。