20151008-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，主要内容包括：

• 上一交易日的融资融券余额、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现及个股表现。
• 今日标的股票事件提示，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩预告及限售股解禁。
• 事件投资组合的操作情况，包括建仓、平仓及历史收益表现。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9067.09亿元，环比下降1.56%。

• 融资余额为9040.51亿元，环比下降1.55%。

• 融券余额为26.58亿元，环比下降4.42%。

• 融资买入额为326.43亿元，环比下降17.14%。

• 融资偿还额为468.87亿元，环比下降0.05%。

• 市场指数中，中小板指上涨0.54%，表现最佳；创业板指下跌0.76%，表现最弱。

• 5日涨跌幅中，创业板指上涨0.23%，上证综指下跌2.03%。

• 10日涨跌幅中，创业板指上涨8.12%，上证综指下跌3.16%。

• 20日涨跌幅中，创业板指上涨4.3%，深证成指下跌5.32%。

2. 行业融资规模及指数表现

• 融资余额占流通市值比例及增速排名前列的行业包括休闲服务（+0%）、传媒（-0.87%）、交通运输（-1.16%）等。
• 行业涨跌幅表现较好的包括国防军工（+4.83%）、汽车（+1.49%）、家用电器（+1.05%）、银行（+1%）、钢铁（+0.97%）。
• 表现较弱的行业包括休闲服务（-1.05%）、传媒（-0.67%）、建筑材料（-0.38%）、综合（-0.2%）、计算机（-0.19%）。

3. 标的ETF基金表现

• 两融标的ETF基金中，涨幅前三名为：易方达恒生H股ETF（+1.61%）、国泰上证180金融ETF（+1.22%）、交银180治理ETF（+1.1%）。
• 跌幅前三名为：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-0.89%）、华夏中小板ETF（-0.68%）、南方开元沪深300ETF（+0.08%）。

4. 标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名为：潜能恒信（+10.04%）、乐凯胶片（+10.02%）、长城汽车（+10.02%）、中航电子（+10.01%）、七匹狼（+10.01%）。
• 跌幅前五名为：杰瑞股份（-9.99%）、九阳股份（-8.34%）、卫星石化（-6.49%）、北新路桥（-6.3%）、威创股份（-6.08%）。
• 五日量比前五名为：悦达投资（4.36）、乐凯胶片（3.79）、长安汽车（3.08）、山东高速（2.85）、歌尔声学（2.67）。
• 金额流入率前五名为：潜能恒信（41.31%）、罗顿发展（34.3%）、广田股份（27.39%）、中航电子（27.14%）、中原特钢（25.04%）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票包括国际医学、华工科技、得润电子等共9只。
• 成交价与前一交易日收盘价相比，部分股票出现折价，如国际医学（-9.90%）、杰瑞股份（-9.99%）等。

关键信息

今日事件提示

• 停牌与复牌：今日共有109只标的股票停牌，其中3只今日开始停牌，包括中航动控、成发科技、中航动力；4只今日复牌，包括山东黄金、华映科技、上海梅林等。
• 大股东增持：今日披露的大股东增持标的股票有隆平高科1只，无减持。
• 增发与分红送转：今日无增发及分红送转事件。
• 业绩预告：今日发布业绩预告的股票有2只，分别为万邦达（预增，同比增长118.71%）和汤臣倍健（略增，同比增长30.00%）。
• 限售股解禁：未来7个交易日，有26只股票涉及限售股解禁，包括长电科技、洛阳钼业、奥瑞金等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：万邦达（业绩预增）、山东黄金（复牌，发行股份购买资产获证监会通过）。
• 今日拟平仓股票：东华能源、誉衡药业等。
• 昨日组合操作回顾：未详细说明。
• 组合历史收益：
  • 上一交易日组合收益率为0.56%。
  • 至2015年9月30日，组合累计收益率为73.72%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指22.69、23.41及9.67个百分点。

结论

本报告提供了详细的市场数据及事件提示，有助于投资者了解当前市场动态及投资组合的操作情况。尽管模型生成的组合收益率具有不确定性，但其表现仍优于主要市场指数，显示出一定的投资价值。投资者需注意市场变化及事件影响，合理评估风险与收益。