20180131-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞于2018年1月31日发布的《融资融券日报》，主要分析了上一交易日沪深两市融资融券数据、主要市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及大宗交易等信息，并提示了今日标的股票相关事件及事件投资组合的操作建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为10834.08亿元，环比微增0.02%；其中融资余额为10784亿元，环比微增0.04%，融券余额为50.08亿元，环比下降3.71%。
• 融资买入与偿还：融资买入额为485.08亿元，环比下降24.16%；融资偿还额为480.97亿元，环比下降20.17%。
• 市场指数表现：中小板指表现最好，下跌0.16%；上证综指表现最弱，下跌0.99%。
• ETF基金表现：交银180治理ETF涨幅最高（+0.32%），易方达恒生H股ETF跌幅最大（-1.47%）。

二、行业表现

• 表现较好的行业：商业贸易（+0.85%）、纺织服装（+0.57%）、电气设备（+0.25%）、化工（+0.22%）、轻工制造（+0.18%）。
• 表现较弱的行业：房地产（-2.22%）、银行（-1.83%）、建筑材料（-1.77%）、建筑装饰（-1.46%）、钢铁（-1.44%）。
• 行业融资余额占比及增速：房地产（3.36%）、建筑材料（3.21%）、钢铁（2.72%）增速较高；电气设备（-0.88%）、纺织服装（-0.90%）、商业贸易（-1.06%）增速较低。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：中体产业（+10.04%）、上海九百（+10.03%）、鸿博股份（+10.03%）、世荣兆业（+9.99%）、闰土股份（+9.43%）。
• 跌幅前五名：千山药机（-10%）、罗顿发展（-9.97%）、中储股份（-9.97%）、亿利洁能（-9.94%）、新城控股（-9.92%）。
• 五日量比前五名：鸿博股份（9.28）、太钢不锈（5.91）、上海九百（5.87）、中体产业（5.45）、七匹狼（4.42）。
• 金额流入率前五名：罗顿发展（99.72%）、亿利洁能（66.84%）、九芝堂（44.74%）、史丹利（40.74%）、长江传媒（37.70%）。
• 融资余额占流通市值比例前十名：全柴动力（24.98%）、数码科技（23.21%）、千山药机（21.17%）等。

四、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票有18只，包括紫鑫药业、鱼跃医疗、卫士通等。

五、今日股票事件提示

• 停牌与复牌：今日共有49只股票停牌，其中2只今日开始停牌（汤臣倍健、恒泰艾普），1只复牌（海宁皮城）。
• 大股东增减持：欧菲科技被大股东增持，鹏博士被大股东减持。
• 增发与分红送转：今日无股票涉及增发或分红送转事件。
• 业绩报告：7只股票发布业绩快报，139只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，恒瑞医药、三峡水利、立思辰等6只股票涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：欧菲科技（业绩预增）、商赢环球（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：科达洁能等1只。
• 组合表现：上一交易日组合收益率为-0.71%，累计收益率为126.67%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指54.11、26.94及86.27个百分点。

总结

本报告详细呈现了融资融券市场的最新动态，包括融资融券余额、市场指数表现、行业融资情况、ETF基金涨跌及标的股票表现。同时，对今日股票事件进行了提示，如停牌、复牌、大股东增减持、业绩报告发布等。投资组合操作建议包括建仓和拟平仓股票，显示出对市场变化的实时响应和策略调整。投资者应关注市场趋势和事件影响，谨慎操作，同时注意模型的局限性及市场不确定性。