20170630-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的金融工程与衍生品交易融资融券日报，主要内容包括：

• 上一交易日沪深两市融资融券余额及主要市场指数表现
• 行业融资规模及指数涨跌幅分析
• 标的股票表现、大宗交易、资金流入流出情况
• 今日标的股票事件提示，包括停牌、大股东增减持、增发、分红送转等
• 事件投资组合操作及历史收益情况

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主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8827.83亿元，环比增长0.11%。
• 融资余额为8781.5亿元，环比增长0.12%；融券余额为46.33亿元，环比下降2.17%。
• 融资买入额为350.9亿元，环比下降5.78%；融资偿还额为340.09亿元，环比下降0.81%。

2. 市场指数表现

• 中小板指表现最好，上涨0.96%。
• 创业板指表现最弱，上涨0.3%。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，中小板指持续表现优于创业板指。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：计算机（+1.58%）、建筑材料（+1.15%）、采掘（+1.04%）、非银金融（+0.96%）、电子（+0.84%）。
• 表现较弱的行业包括：房地产（-0.04%）、农林牧渔（-0.04%）、综合（+0.08%）、传媒（+0.16%）、交通运输（+0.21%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：山西焦化（+10.05%）、渝三峡A（+10.03%）、汤臣倍健（+8.66%）、新大陆（+7.29%）、得润电子（+6.33%）。
• 跌幅前五名：万达信息（-6.08%）、轻纺城（-4.67%）、广汽集团（-4.42%）、德力股份（-3.54%）、深赤湾A（-3.42%）。
• 五日量比前五名：一拖股份（3.11）、轻纺城（3.02）、汤臣倍健（2.96）、冀中能源（2.94）、中国国旅（2.86）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票共14只，包括东华能源、海亮股份、乐普医疗等。

6. 股票停牌情况

• 今日共有49只标的股票停牌，无股票复牌。

7. 大股东增减持情况

• 今日披露，欧菲光、乐普医疗等2只股票被大股东增持；乐普医疗被大股东减持。

8. 增发事件

• 今日披露，海格通信为增发公告日，无股票涉及增发股份上市日。

9. 分红送转事件

• 今日共有77只标的股票涉及分红送转事件，其中：
  • 16只股东大会通过；
  • 15只实施公告日；
  • 33只股权登记日；
  • 13只除权除息日。

10. 业绩预告

• 今日仅冠城大通发布业绩预告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有14只标的股票涉及限售股解禁，包括庞大集团、中航动力、比亚迪等。

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关键信息

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：冠城大通（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为0.34%，累计收益率为102.53%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指44.8、30.35及59.67个百分点。

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重要数据摘要

指标	数值
融资融券余额	8827.83亿元 (+0.11%)
融资余额	8781.5亿元 (+0.12%)
融券余额	46.33亿元 (-2.17%)
融资买入额	350.9亿元 (-5.78%)
融资偿还额	340.09亿元 (-0.81%)
组合收益率（上一交易日）	0.34%
组合累计收益率	102.53%
超越上证综指	44.8个百分点
超越沪深300	30.35个百分点
超越创业板指	59.67个百分点

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结构化信息

一、市场回顾

• 融资融券规模：融资融券余额、融资余额、融券余额及变化。
• 市场指数表现：中小板指、创业板指、上证综指等指数涨跌幅。
• 行业表现：各行业融资余额占比及涨跌幅。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金涨跌幅前三名。
• 标的股票表现：涨跌幅前20名及五日量比前20名。
• 资金流入流出：金额流入率前20名、开盘及尾盘净流入前20名。
• 融资余额占比：融资余额占流通市值比例前十名及增速前十名。
• 大宗交易：14只股票发生大宗交易，包括成交价、折价率、成交量及成交额。

二、今日事件提示

• 停牌股票：49只股票停牌，无复牌。
• 大股东增减持：欧菲光、乐普医疗被增持；乐普医疗被减持。
• 增发事件：海格通信为增发公告日。
• 分红送转事件：涉及77只股票，包括股东大会通过、实施公告日、股权登记日、除权除息日。
• 业绩预告：冠城大通发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日14只股票涉及限售股解禁。

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图表目录（摘要）

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占比及增速
• 图表5：申万行业涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅
• 图表7：标的股票涨跌幅前20名
• 图表8：标的股票五日量比前20名
• 图表9：金额流入率前20名
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入前20名
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速前10名
• 图表12：发生大宗交易的股票
• 图表13：复牌及停牌股票
• 图表14：大股东持股比例变动
• 图表15：未来7个交易日增发事件
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布业绩报告的股票
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票