20240602-华鑫证券-指数基金投资+_首批3只绿债基金提前结募_推荐关注央企红利ETF_25页_4mb

华鑫证券鑫选ETF与市场动态分析总结（2024年6月2日）

一、鑫选ETF策略表现

• 样本内表现：过去三年年化收益14.23%，最大回撤8.6%，夏普比率1.44。
• 年初至今：总回报33.6%，超额收益26.4%，净收益在组合内优异，最大回撤5.12%，卡玛比率约1.73。
• 最佳买入标的：人工智能ETF（2024年至今涨幅超230%）。
• 持仓：纳指ETF、油气ETF、央企红利ETF、黄金ETF、计算机ETF、生物医药ETF。

二、指数基金市场概况

• 新申报基金：本周新申报11只指数基金，含3只红利ETF、1只机器人ETF。
• 新成立基金：本周成立34只公募基金，总募资50.03亿元；其中18只为指数基金，首发规模32.6亿元。首批3只中债绿色普惠金融优选债基提前结束募集，显示绿色债券获资金青睐。
• 下周新发计划：11只指数基金即将开启募集，涉及信息科技、港股科技、科创板50、云计算、创业板、宽基等多类ETF。

三、ETF资金流向

• 本周净申赎：A股ETF净赎回540.4亿元；债券ETF净申购217.8亿元；商品ETF涨幅突出，黄金ETF净买入193.9亿元。
• 行业主题ETF：医药、电子、传媒获得资金流入；煤炭、通信、军工等股票被抛售。
• 跨境ETF：港股ETF份额增加25.5亿元，高股息ETF为主力。

四、市场表现回顾

• 全球大类资产波动，某些板块如红利、央国企类ETF出现资金流出；宽基指数中，创业板ETF呈现“越跌越买”趋势。

五、风险提示与免责声明

报告提示市场变化可能影响策略有效性，过去业绩不构成未来预期。分析师具备专业资质，报告执行标准合规，信息来源为公开市场数据，基金荐买仅供参考。