20180312-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2018年3月12日的融资融券市场分析，涵盖市场回顾、今日事件提示及事件投资组合操作。报告旨在通过分析融资融券数据与市场动态，为投资者提供参考。

主要观点

融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为10001.04亿元，较前一交易日下降0.07%。其中，融资余额为9948.34亿元，下降0.07%；融券余额为52.7亿元，上升0.66%。
市场表现：创业板指上涨3.53%，表现最佳；上证综指上涨0.57%，表现最弱。
行业表现：计算机、通信、电子、传媒、电气设备等行业表现较好；钢铁、房地产、采掘、银行、建筑材料等行业表现较弱。
个股表现：涨幅前五的个股为游久游戏、泰合健康、生意宝、湖北广电、千山药机；跌幅前五的个股为东阳光科、宝钢股份、美都能源、巨化股份、太钢不锈。
大宗交易：上一交易日共有9只标的股票发生大宗交易，包括均胜电子、海欣股份、正泰电器等。
停牌与复牌：今日共有47只标的股票停牌，其中1只开始停牌（爱建集团），1只复牌（鹏博士）。
大股东增减持：今日有2只股票被大股东增持（长春高新、荣盛发展），1只被减持（东方金钰）。
增发事件：今日有2只股票涉及增发事件，其中隆平高科、鹏博士发布董事会预案。
分红送转事件：今日有4只股票涉及分红送转事件，其中中航重机、普洛药业、横店东磁、伊力特发布董事会预案。
业绩报告发布：今日有4只股票发布年度报告，1只发布业绩快报，1只发布业绩预告。
限售股解禁：未来7个交易日共有10只股票涉及限售股解禁，包括卫宁健康、中国国航、万达信息等。
事件投资组合操作：今日建仓股票为长春高新（大股东增持）；今日拟平仓股票为欧菲科技；上一交易日组合收益率为0.47%，累计收益率为120.7%，超越上证综指、沪深300及创业板指57.08、27.87及74.47个百分点。

关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模及主要市场指数表现

融资融券余额：10001.04亿元（-0.07%）
融资余额：9948.34亿元（-0.07%）
融券余额：52.7亿元（+0.66%）
融资买入额：465.59亿元（+28.39%）
融资偿还额：472.46亿元（+34.07%）

2. 行业融资规模及指数表现

行业融资余额占流通市值比例及增速：
- 钢铁：3.06%（+1.63%）
- 休闲服务：2.22%（+1.24%）
- 采掘：0.91%（+0.57%）
- 房地产：3.22%（+0.16%）
- 化工：2.92%（+0.14%）
- 建筑材料：3.62%（-0.05%）
- 银行：1.02%（-0.21%）
- 有色金属：5.78%（-0.25%）
- 公用事业：2.84%（-0.35%）
- 建筑装饰：2.51%（-0.55%）
- 综合：7.42%（-0.78%）
- 医药生物：2.75%（-0.89%）
- 食品饮料：1.12%（-1.16%）
- 轻工制造：5.81%（-1.22%）
- 非银金融：2.53%（-1.26%）
- 商业贸易：5.11%（-1.30%）
- 交通运输：1.93%（-1.30%）
- 国防军工：4.14%（-1.32%）
- 通信：5.67%（-1.50%）
- 电气设备：3.98%（-1.53%）
- 机械设备：3.55%（-1.63%）
- 家用电器：1.75%（-1.63%）
- 农林牧渔：3.35%（-1.78%）
- 纺织服装：3.16%（-1.89%）
- 汽车：2.33%（-2.06%）
- 传媒：5.06%（-2.38%）
- 计算机：7.54%（-2.53%）
- 电子：4.34%（-3.28%）

3. 标的ETF基金表现

涨幅前三名：南方深成ETF（+2.78%）、华夏中小板ETF（+2.07%）、易方达深证100ETF（+1.63%）
跌幅前三名：华泰柏瑞红利ETF（+0.06%）、华安上证180ETF（+0.32%）、华夏上证50ETF（+0.35%）

4. 标的股票表现及融资规模

涨幅前五名：游久游戏（+10.01%）、泰合健康（+10.01%）、生意宝（+10%）、湖北广电（+10%）、千山药机（+9.99%）
跌幅前五名：东阳光科（-6.73%）、宝钢股份（-2.99%）、美都能源（-2.77%）、巨化股份（-2.7%）、太钢不锈（-2.37%）
五日量比前五名：深振业A（19.22）、泰合健康（6.22）、天士力（4.38）、建投能源（4.07）、创业环保（3.68）

5. 标的股票大宗交易

大宗交易股票：均胜电子、海欣股份、正泰电器等9只
成交价与折价率：
- 均胜电子：28.85元（折价率-8.00%）
- 海欣股份：11.45元（折价率-0.43%）
- 正泰电器：22.20元（折价率-7.96%）
- 桐昆股份：21.30元（折价率-7.99%）
- 东阳光科：9.00元（折价率-5.36%）
- 生物股份：30.00元（折价率+0.07%）
- 滨江集团：6.93元（折价率-10.00%）
- 誉衡药业：停牌（未提供成交价）
- 金发科技：停牌（未提供成交价）

今日事件提示

1. 标的股票停复牌

停牌股票：47只，其中1只今日开始停牌（爱建集团），1只今日复牌（鹏博士）
复牌股票信息：
- 鹏博士：复牌，停牌起始日2018-02-09，连停天数31，期间指数涨跌幅1.38%，涉及事件为“拟筹划重大资产重组”

2. 大股东增减持

增持股票：长春高新、荣盛发展（2只）
减持股票：东方金钰（1只）
大股东增持信息：
- 长春高新：增持，变动数量占流通股比0.0026%，变动后持股比例0.0101%，交易平均价171.1元，前涨跌幅0.43%
- 荣盛发展：增持，变动数量占流通股比0.40%，变动后持股比例35.65%，前涨跌幅-0.26%
大股东减持信息：
- 东方金钰：减持，变动数量占流通股比0.4592%，变动后持股比例31.42%，交易平均价11.26元，前涨跌幅未提供

3. 标的股票增发

增发股票：隆平高科、鹏博士（2只）
增发事件：董事会预案
增发信息：
- 隆平高科：时间2018-03-12，事件价格22.92元，增发方式定向，前收盘价24.18元，前涨跌幅0.00%
- 鹏博士：时间2018-03-10，事件价格未提供，增发方式定向，前收盘价12.52元，前涨跌幅0.00%

4. 标的股票分红送转

分红送转股票：中航重机、普洛药业、横店东磁、伊力特（4只）
分红送转事件：董事会预案
分红送转信息：
- 中航重机：时间2018/3/12，是否分红“是”，每股股利未提供，前收盘价10.79元，前涨跌幅2.27%
- 普洛药业：时间2018/3/10，是否分红“是”，每股股利未提供，前收盘价5.80元，前涨跌幅0.00%
- 横店东磁：时间2018/3/10，是否分红“是”，每股股利未提供，前收盘价10.03元，前涨跌幅0.70%
- 伊力特：时间2018/3/10，是否分红“是”，每股股利未提供，前收盘价21.43元，前涨跌幅2.19%

5. 发布相关业绩报告的标的股票

业绩报告发布股票：普洛药业、横店东磁、伊力特（4只）
业绩快报发布股票：海澜之家（1只）
业绩预告发布股票：中钢国际（1只）
业绩报告信息：
- 普洛药业：年度报告，前收盘价5.80元，前涨跌幅0.00%
- 横店东磁：年度报告，前收盘价10.03元，前涨跌幅0.70%
- 伊力特：年度报告，前收盘价21.43元，前涨跌幅2.19%
- 中航重机：年度报告，前收盘价10.79元，前涨跌幅2.27%
- 中钢国际：年度预告，业绩略减，同比增长-23.69%，前收盘价6.16元，前涨跌幅0.49%
- 海澜之家：年度快报，同比增长7.06%，前收盘价11.74元，前涨跌幅-0.34%