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金工大类资产配置周报

市场回顾

本周，宽基指数中，道琼斯工业平均、标普500、科创50、恒生指数和胡志明股市指数表现居前；小盘成长、小盘价值、中证1000、中证500和大盘成长表现靠后。本月，纳斯达克综指、标普500、科创50、胡志明股市指数和道琼斯工业平均涨幅领先；中证2000、小盘价值、中证1000、北证50等跌幅较大。

行业方面，电子、通信等表现较好，房地产、商贸零售等行业表现较差。本月，电子、通信涨幅居前。

宏观因子配置策略

S1策略方面，本月宏观动量预测显示增长、通胀呈下行趋势，信用上行，利率下行。配置比例为股票263%、债券9474%、商品263%。该策略回报率为0.49%。

S2策略方面，6月配置重点在沪深300、利率债、金融债、信用债等。该策略回报率为-0.003%。

风险提示

量化模型基于历史数据，存在失效风险。市场变化可能导致策略失效。