20240407-东证期货-金工大类资产配置周报_11页_1mb

金工大类资产配置周报总结

报告概述

本周及本月市场表现概况，包括宽基指数和行业指数的涨跌幅排名，以及中观数据观察。

宏观因子配置策略

策略逻辑

基于高频宏观因子与投资时钟，构建大类资产配置策略。4月份宏观动量预测显示增长下行、通胀下行、信用上行、利率下行。

配置比例

• 股票：263%
• 债券：94.74%
• 商品：263%
• 股债商策略本月回报为0.14%

市场回顾

宽基指数表现

本周涨幅前五：小盘价值、小盘成长、中盘成长、中盘价值、大盘成长；
跌幅前五：日经225、道琼斯工业平均、胡志明股市指数、标普500、纳斯达克综指。

行业指数表现

本周涨幅前五：有色金属、基础化工、石油石化、农林牧渔、钢铁；
跌幅前五：计算机、通信、国防军工、传媒、房地产。

中观数据观察

主要指标

• 钢铁相关产能利用率较高；
• 消费品和工业品指数呈下行趋势；
• 一线城市商品房销售和地铁客流略有回暖；
• 铁路货运量有所下降。

风险提示

量化模型的风险：策略基于历史数据，未来可能失效。

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