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上海东证期货金工大类资产配置周报（2024年10月27日）

1 市场回顾

宽基指数表现

本周表现：

• 涨跌幅前五：北证50（+166%）、中证2000（+59%）、中盘成长（+41%）、中证1000（+39%）、小盘成长（+39%）
• 涨跌幅后五：日经225（-27%）、道琼斯工业平均（-27%）、胡志明股市指数（-25%）、恒生指数（-10%）、标普500（-10%）

本月表现：

• 涨跌幅前五：北证50（+430%）、科创50（+136%）、中证2000（+61%）、中证1000（+47%）、小盘成长（+22%）
• 涨跌幅后五：中盘价值（-44%）、小盘价值（-29%）、胡志明股市指数（-27%）、上证50（-26%）、恒生指数（-26%）

行业指数表现

本周表现：

• 涨跌幅前五：电力设备（+91%）、综合（+82%）、轻工制造（+70%）、传媒（+60%）、环保（+58%）
• 涨跌幅后五：银行（-17%）、非银金融（-03%）、计算机（-01%）、钢铁（02%）、煤炭（03%）

本月表现：

• 涨跌幅前五：电子（+120%）、国防军工（+95%）、计算机（+86%）、通信（+62%）、环保（+60%）
• 涨跌幅后五：食品饮料（-84%）、煤炭（-62%）、美容护理（-56%）、公用事业（-48%）、交通运输（-48%）

2 宏观因子配置策略

宏观动量预测

• 本月预测： 增长（下行）、通胀（上行）、信用（上行）、利率（上行）

S1配置策略（10月）

• 配置比例： 股票（3598%）、债券（1439%）、商品（4963%）
• 近月回报： 股债商策略回报-98%，股债策略回报-59%

S2配置策略（10月）

• 配置比例： 沪深300（2298%）、中证500（704%）、中证1000（78%）、利率债（0.34%）、信用债（3517%）、农产品（728%）、黄金（237%）
• 近月回报： 稳健策略回报0.03%

3 风险提示

• 量化模型存在失效风险，历史有效性不能保证。

> 注：以上内容为原文核心内容提炼，具体配置需结合风险承受能力独立决策