20231217-国联证券-周报截止20231215_量化行业轮动12月表现_10页_620kb

总结报告

本报告分析了2023年12月1日至12月15日的金融工程量化行业轮动周报。报告主要内容包括：

• 12月行业走势：传媒、综合和教育等行业领涨，渔业、食品饮料和风电设备等行业领跌。
• 因子表现：龙头因子和行业景气度因子表现较好，动量因子和北向因子表现较差。
• 12月组合绩效基准收益率为-265%，无剔除版增强收益-123%，超额142%；2023年以来基准收益率-557%，无剔除版收益744%，超额1302%。
• 本期推荐配置行业：汽车、电机II、饲料、家电零部件II和养殖业，基于综合得分排名。
• 风险提示：基于历史数据的结论不代表未来，因子有效性可能变化，策略超额收益能力可能衰减。

报告强调了分析师声明和免责事项，并结合宏观因素和量化因子给出行业轮动建议。

• 上述信息基于wind数据和历史回测，仅供参考。