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融资融券每日投资参考总结

核心内容概述

本报告为2015年9月23日的融资融券市场分析，涵盖市场回顾、股票事件提示及事件投资组合操作等内容。报告指出市场整体表现分化，部分行业和个股表现突出，同时提供了当日停牌、复牌、大股东增减持、增发及限售股解禁等重要信息。

主要观点

• 市场整体情况：
  沪深两市融资融券余额为9414.38亿元，环比微增0.06%。融资余额增长0.06%，融券余额增长0.61%。融资买入额为709.11亿元，环比增长18.44%，而融资偿还额为703.27亿元，环比增长20.85%。

• 市场指数表现：
  中小板指涨幅最大，达1.1%；创业板指微跌0.02%。从短期涨跌幅看，创业板指表现较好，上涨15.64%；从长期趋势看，上证综指表现最弱，上涨6%。

• 行业表现：
  非银金融、农林牧渔、商业贸易、采掘、交通运输等行业表现较好，涨幅均超过1%；而休闲服务、公用事业、计算机、机械设备等行业表现较弱，跌幅较大。

• 个股表现：
  涨幅前五名为美邦服饰、大同煤业、景兴纸业、天津磁卡、天津松江，涨幅均超过10%；跌幅前五名为金杯汽车、国投电力、炼石有色、洪涛股份、航天电子，跌幅均超过4%。

• 大宗交易：
  上一交易日共有6只股票发生大宗交易，包括荣之联、聚龙股份、聚光科技等。

• 停牌与复牌：
  今日共有111只标的股票停牌，其中市北高新、张江高科为新增停牌股票；城投控股为今日复牌股票。

• 大股东增减持：
  今日披露的大股东增持股票包括洪涛股份、红日药业、鹏欣资源等5只，无减持股票。

• 增发事件：
  今日有3只股票涉及增发，其中沃尔核材、内蒙君正发布董事会预案，长城汽车股东大会通过。

• 限售股解禁：
  未来7个交易日共有27只股票涉及限售股解禁。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 融资融券余额：9414.38亿元（+0.06%）
• 融资余额：9384.79亿元（+0.06%）
• 融券余额：29.59亿元（+0.61%）
• 融资买入额：709.11亿元（+18.44%）
• 融资偿还额：703.27亿元（+20.85%）

二、行业融资规模及指数表现

• 涨幅较大的行业：非银金融（+2.98%）、农林牧渔（+1.6%）、商业贸易（+1.58%）、采掘（+1.36%）、交通运输（+1.05%）
• 跌幅较大的行业：休闲服务（-1.32%）、公用事业（-0.62%）、计算机（-0.27%）、机械设备（-0.04%）

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：美邦服饰（+10.09%）、大同煤业（+10.09%）、景兴纸业（+10.07%）、天津磁卡（+10.06%）、天津松江（+10.06%）
• 跌幅前五名：金杯汽车（-10.01%）、国投电力（-9.97%）、炼石有色（-9.36%）、洪涛股份（-8.24%）、航天电子（-4.58%）
• 五日量比前五名：炼石有色（462.84）、洪涛股份（302.02）、高德红外（3.47）、仁和药业（3.41）、昊华能源（3.26）

四、股票事件提示

• 停牌股票：今日共111只股票停牌，其中市北高新、张江高科为新增停牌股票。
• 复牌股票：今日有城投控股复牌。
• 大股东增持：洪涛股份、红日药业、鹏欣资源等5只股票被披露为大股东增持。
• 增发事件：沃尔核材、内蒙君正发布董事会预案，长城汽车股东大会通过。
• 限售股解禁：未来7个交易日共有27只股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：城投控股（复牌，股东大会审议通过换股吸收合并议案）
• 今日拟平仓股票：有光正集团等1只
• 组合收益率：上一交易日组合收益率为0.58%，累计收益率为75.86%，超越上证综指、沪深300及创业板指18.26、19.16及12.12个百分点。

附：图表目录

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：五日量比排名前20标的股票
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：发生大宗交易的标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票
• 图表23：今日拟平仓股票
• 图表24：昨日建仓股票
• 图表25：昨日平仓股票
• 图表26：组合成分股

特别提示

本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，其组合收益率存在较大不确定性，不构成对任何人的投资建议。