20170502-信达证券-融资融券每日投资参考_19页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日的市场表现、行业动态、ETF基金表现、标的股票融资情况、大宗交易信息，以及今日标的股票的事件提示，包括停复牌、大股东增减持、增发、分红送转和业绩报告等。此外，报告还提供了事件投资组合的操作信息，包括今日建仓与平仓股票，以及组合的历史收益表现。

主要观点

1. 融资融券市场动态

上一交易日，沪深两市融资融券余额为9092.28亿元，环比下降0.62%。其中，融资余额为9046.79亿元，环比下降0.59%；融券余额为45.49亿元，环比下降6.26%。
融资买入额为348.73亿元，环比下降24.28%；融资偿还额为402.05亿元，环比下降12.28%。

2. 市场指数表现

创业板指上涨0.42%，表现最佳；中小板指下跌0.03%，表现最弱。
从5日涨跌幅来看，创业板指上涨0.64%，深证成指下跌0.77%；从10日涨跌幅来看，创业板指下跌1.95%，上证综指下跌2.82%；从20日涨跌幅来看，中小板指下跌2.26%，创业板指下跌4.07%。

3. 行业表现与融资情况

表现较好的行业有：钢铁（+2.51%）、国防军工（+0.96%）、建筑材料（+0.75%）、房地产（+0.71%）、化工（+0.65%）。
表现较弱的行业有：食品饮料（-1.9%）、家用电器（-0.8%）、休闲服务（-0.25%）、医药生物（-0.2%）、汽车（-0.08%）。
融资余额占流通市值比例较高的行业包括：休闲服务（+4.62%）、食品饮料（+2.94%）、家用电器（+0.89%）。
融资余额占流通市值比例较低的行业包括：国防军工（-1.66%）、钢铁（-3.45%）、综合（-3.82%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五名的股票：河钢股份（+10.04%）、智飞生物（+10%）、世荣兆业（+9.98%）、汉钟精机（+9.98%）、创业环保（+8.87%）。
跌幅前五名的股票：圣农发展（-10.01%）、航天长峰（-10%）、易华录（-10%）、洋河股份（-8.65%）、沱牌舍得（-8.27%）。
五日量比前五名的股票：中国一重（11.13）、恒泰艾普（6.82）、科华生物（5.76）、洋河股份（4.46）、双汇发展（4.38）。

5. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的股票有13只，包括海马汽车、长江证券、东华能源等。

6. 标的股票事件提示

停复牌情况：今日共有54只股票停牌，其中6只今日开始停牌，包括众和股份、东方金钰、西部资源等；5只股票复牌，包括启明星辰、厦工股份、大智慧等。
大股东增减持：今日有3只股票被大股东增持，包括金科股份、滨江集团、中珠医疗；2只股票被大股东减持，包括冀东水泥。
增发事件：今日有3只股票涉及增发事件，包括中金岭南、海亮股份、凯乐科技，均发布董事会预案，尚未涉及股东大会通过或增发公告日。
分红送转事件：今日有49只股票涉及分红送转事件，其中29只发布董事会预案，12只股东大会通过，1只为实施公告日，7只为股权登记日。

7. 业绩报告发布

今日共有312只股票发布业绩报告，其中48只发布业绩预告。

8. 限售股解禁

未来7个交易日，共有12只股票涉及限售股解禁，包括TCL集团、中鼎股份、隆鑫通用等。

关键信息

事件投资组合操作：
- 今日建仓股票：红太阳（业绩预增）、北斗星通（业绩预增）、紫江企业（业绩预增）。
- 今日拟平仓股票：江苏国泰、闰土股份、冠城大通、兴发集团等4只。
- 上一交易日组合收益率为0.52%，累计收益率为107.02%，超越上证综指、沪深300及创业板指50.95、45.6及61.24个百分点。
市场流动性与资金流向：
- 金额流入率最高的前五名股票：圣农发展（100.96%）、廊坊发展（99.15%）、天成控股（99.1%）、中国人寿（46.71%）、星网锐捷（46.34%）。
- 开盘资金净流入前五名：天成控股（63.68%）、圣农发展（51.28%）、廊坊发展（35.82%）、中国一重（26.65%）、中煤能源（21.65%）。
- 尾盘资金净流入前五名：拓维信息（21.72%）、东方金钰（21.39%）、泛海控股（20.93%）、盛运环保（20.13%）、华泰证券（20.05%）。
融资余额占比：
- 融资余额占流通市值比例前十名：金刚玻璃（24.68%）、全柴动力（23.75%）、华平股份（23.73%）。
- 融资余额占比增速前十名：老凤祥（+41.85%）、洋河股份（+30.95%）、沱牌舍得（+18.78%）。