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商品期现数据跟踪总结

核心内容概述

本报告由华泰期货研究院量化组发布，旨在通过分析商品期货市场的仓单变化、基差、近月与主力合约价差以及现货进口利润和盘面毛利等指标，为投资者提供市场趋势的参考依据。报告涵盖了贵金属、基本金属、能源化工和农产品四大类商品，分别从不同维度进行数据跟踪与分析。

主要分析指标

1. 仓单十日增长率

• 贵金属：图1展示了贵金属期货仓单的十日增长率，反映市场持仓变化趋势。
• 基本金属：图2展示了基本金属期货仓单的十日增长率。
• 能源化工：图3展示了能源化工期货仓单的十日增长率。
• 农产品：图4展示了农产品期货仓单的十日增长率。

2. 仓单BOX图

• 贵金属：图5提供了贵金属仓单的BOX图，用于分析仓单数据的分布情况。
• 基本金属：图6展示了基本金属仓单的BOX图。
• 能源化工：图7为能源化工仓单的BOX图。
• 农产品：图8是农产品仓单的BOX图。

3. 基差与现货价格

• 贵金属：图9展示了贵金属期货与现货之间的基差变化。
• 基本金属：图10反映了基本金属的基差与现货价格关系。
• 能源化工：图11提供了能源化工品种的基差与现货价格对比。
• 农产品：图12展示了农产品的基差与现货价格变化。

4. 近月与主力合约价差

• 贵金属：图13为贵金属近月与主力合约的价差分析。
• 基本金属：图14展示了基本金属近月与主力合约价差。
• 能源化工：图15为能源化工品种的近月与主力合约价差。
• 农产品：图16反映了农产品近月与主力合约价差。

5. 现货进口利润与盘面毛利

• 部分品种现货进口利润：图17展示了部分商品的现货进口利润情况，有助于判断市场供需和进口成本。
• 部分品种主力合约盘面毛利：图18提供了主力合约的盘面毛利数据，反映期货市场的盈利空间。

数据来源说明

• 仓单数据：来自Ricequant平台，数据更新可能存在2-3天的滞后。
• 基差数据：基于Wind平台的全国典型现货指标测算，仅供参考趋势。
• 近月与主力合约价差：近月使用的是近月交割指标，主力合约采用Wind主连数据。
• 现货进口利润与盘面毛利：数据来源为Wind平台，由华泰期货研究院提供。

关键信息

• 本报告的数据和分析仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应基于独立判断进行投资决策，报告不承担由此产生的任何责任。
• 报告内容可能随时间变化而更新，投资者应关注最新信息。
• 报告版权属于华泰期货有限公司，未经许可不得擅自使用或传播。

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  • 陈辰（量化组）
    • 邮箱：chenchen@htfc.com
    • 从业资格号：F3024056
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  • 何绪纲（量化组）
    • 邮箱：hexugang@htfc.com
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    • 邮箱：wangyingwu@htfc.com
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  • 王海涛（黑色建材组）
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    • 邮箱：panxiang@htfc.com
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  • 邓绍瑞（农产品组）
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  • 彭鑫（FICC组）
    • 邮箱：pengxin@htfc.com
    • 从业资格号：F3066607

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