20160118-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2016年1月18日）
核心内容概览
本报告为信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日的市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告特别提示了模型生成的事件投资组合具有较大的不确定性，不构成投资建议。
主要观点
1. 融资融券市场动态
- 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为9997.24亿元，较前一交易日下降1.65%。
- 融资买入与偿还：融资买入额为415.24亿元，下降11.58%；融资偿还额为582.51亿元，上升2.71%。
- 市场指数表现：上证综指下跌3.55%，创业板指下跌2.86%，其中上证综指表现最弱，创业板指表现最好。
- 行业表现：国防军工、银行、轻工制造、食品饮料、医药生物等行业表现较好，而钢铁、交通运输、采掘、建筑装饰、建筑材料等行业表现较弱。
2. 标的股票表现
- 涨幅前五名：成发科技（+8.85%）、掌趣科技（+6.86%）、三友化工（+6.84%）、多氟多（+6.57%）、中航动控（+5.01%）。
- 跌幅前五名：祁连山（-10.05%）、中国国航（-10.03%）、鸿博股份（-10.02%）、本钢板材（-10.02%）、中海科技（-10.01%）。
- 五日量比前五名：掌趣科技（3.64）、飞乐音响（3.05）、成发科技（3.00）、三友化工（2.92）、中航动控（2.51）。
3. 大宗交易信息
- 上一交易日发生大宗交易的标的股票共11只，包括美好集团、中弘股份、海亮股份等。
4. 股票停牌与复牌
- 今日共有62只标的股票停牌，其中2只新停牌，4只复牌，包括浙江龙盛、蓝色光标、罗顿发展等。
5. 大股东增减持信息
- 今日披露的大股东增持股票包括炼石有色、泰禾集团、中鼎股份等10只；减持股票包括国海证券等3只。
6. 增发与分红送转事件
- 今日有5只股票涉及增发，其中2只发布董事会预案，3只为增发公告日。
- 今日有2只股票涉及分红送转事件，包括安信信托、美好集团等，发布董事会预案。
7. 业绩报告披露
- 今日有美好集团、安信信托发布业绩报告，川投能源发布业绩快报，中润资源、锦龙股份、北大医药等9只股票发布业绩预告。
8. 限售股解禁
- 未来7个交易日内有14只股票涉及限售股解禁。
关键信息
1. 事件投资组合表现
- 上一交易日组合收益率为-2.32%，累计收益率为82.29%，超越上证综指、沪深300及创业板指38.77、35.93及15.86个百分点。
- 今日无建仓操作，拟平仓股票包括蓝色光标等1只。
2. 行业融资情况
- 融资余额占流通市值比例较高的行业包括建筑材料（+5.05%）、建筑装饰（+4.14%）、休闲服务（+3.5%）等。
- 融资余额增速较快的行业包括青松建化（+16.59%）、阳泉煤业（+15.09%）、冀中能源（+13.68%）等。
3. 资金流入情况
- 金额流入率最高的前五名股票为扬农化工（14.82%）、中国太保（10.22%）、西南证券（10.01%）、中恒集团（9.68%）、北京银行（8.91%）。
- 开盘资金净流入率最高的前五名股票为南京银行（4.85%）、东港股份（4.62%）、三安光电（4.24%）、獐子岛（4.20%）、中国国贸（4.07%）。
- 尾盘资金净流入率最高的前五名股票为上实发展（8.58%）、万华化学（6.76%）、西南证券（5.64%）、凯迪生态（5.42%）、中国人寿（5.21%）。
4. 事件投资组合操作回顾
- 今日无建仓操作，拟平仓股票包括蓝色光标等1只。
- 组合历史收益表现良好，累计收益率为82.29%，且显著超越主要市场指数。
重要数据图表
| 图表编号 | 图表内容 |
|---|---|
| 图表1 | 近三月每日融资融券余额规模 |
| 图表2 | 近三月每日融资买入额及偿还额 |
| 图表3 | 近期主要市场指数涨跌幅 |
| 图表4 | 两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 |
| 图表5 | 申万行业上一交易日涨跌幅 |
| 图表6 | 融资融券ETF上一交易日涨跌幅 |
| 图表7 | 涨跌幅排名前20标的股票 |
| 图表8 | 五日量比排名前20标的股票 |
| 图表9 | 金额流入率排名前20标的股票 |
| 图表10 | 开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票 |
| 图表11 | 融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票 |
| 图表12 | 发生大宗交易的标的股票 |
| 图表13 | 复牌及停牌标的股票 |
| 图表14 | 大股东持股比例变动标的股票 |
| 图表15 | 未来七个交易日增发事件 |
| 图表16 | 未来七个交易日分红送转事件 |
| 图表17 | 发布相关业绩报告的标的股票 |
| 图表18 | 未来七个交易日限售股解禁 |
总结
本报告提供了详细的融资融券市场数据，包括市场指数、行业表现、股票涨跌情况、资金流动及重大事件提示。通过分析，投资者可了解市场整体趋势及个股表现，同时关注大股东行为、增发、分红送转及限售股解禁等事件对市场的影响。事件投资组合表现良好，但需注意模型的局限性，谨慎参考。
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