20180528-天风证券-市场情绪一览_9页_586kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-05-28）

核心内容概述

本报告为天风证券研究所发布的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面及衍生品等关键指标，用于监控市场动态，但不构成投资建议。

---

一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：36只，占比1.05%
• 自然跌停个股：24只，占比0.70%
• 涨停封板率：66.67%
• 连板率：25.00%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：167只，较上一交易日增加46只，占比4.86%，高于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：356只，较上一交易日增加152只，占比10.36%，高于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：911只，占比26.51%，较上一交易日减少65只
• 空头排列看跌个股：657只，占比19.12%，较上一交易日增加212只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：65174.3万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：下降至5.09%

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9950.51亿元，周环比上升0.76%
• 融资买入额：299.56亿元
• 融券卖出额：5.54亿元
• 净买入额：294.02亿元，较上一交易日303.75亿元有所下降

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：22.19亿元
• 港股通净流出：4.14亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：26.33亿元
• 深股通净流入：16.53亿元
• 港股通净流入：3.73亿元

---

三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1806：报收3821.20点，上涨0.77%，贴水0.31%
• 沪深300指数：报收3833.26点，上涨0.44%
• 上证50期指IH1806：报收2664.00点，上涨0.73%，贴水0.34%
• 上证50指数：报收2673.20点，上涨0.45%
• 中证500期指IC1806：报收5878.40点，下跌0.26%，贴水0.22%
• 中证500指数：报收5891.26点，下跌0.45%

3.2 股票期权

• 波动率指数：24.66，较上一交易日上升5.66%
• 50ETF：报收2.67，较上一交易日上涨0.53%

3.3 PCR（Put/Call Ratio）

• PCR（成交量）：0.71，较上周下降2.16%
• PCR（持仓量）：0.60，较上周下降9.50%

3.4 分级基金

• 活跃分级基金日成交额：大于1000万元
• 平均整体折价率：0.3741%，波动较大，部分品种存在套利机会

---

四、关键信息总结

• 市场情绪：自然涨停和跌停数量有所变化，多头排列个股占比下降，空头排列个股占比上升，显示市场情绪偏弱。
• 资金流动：两融余额微升，但净买入额下降；沪港通资金净流入，深港通资金净流入，北向资金持续流入。
• 股指期货：沪深300、上证50期指上涨，中证500期指下跌，贴水幅度有所变化。
• 波动率指数：显著上升，反映市场波动性增强。
• PCR指标：成交量与持仓量PCR均下降，表明市场看涨情绪减弱。
• 分级基金：整体折价率较低，部分品种存在套利机会。

---

五、风险提示

• 本报告为市场监控用途，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。
• 天风证券及其关联人员可能持有相关证券或提供金融服务，存在潜在利益冲突。

---

六、作者信息

• 分析师：吴先兴，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 联系人：韩谨阳
• 联系方式：
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

---

七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-05-27》
2. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2018-05-27》
3. 《金融工程：金融工程-长线金股组合已超额 11.02%》