2018保险公司全面风险管理与资产负债管理调查报告_51页_2mb

报告摘要

普华永道2018保险公司全面风险管理与资产负债管理调查报告总结

核心内容

普华永道于2018年6-8月对国内115家保险公司进行了调查，回收有效问卷82份。调查聚焦于全面风险管理（SARMRA）和资产负债管理（偿二代）的现状、挑战及未来发展方向。

主要观点

风险管理体系建设：
- 94%的保险公司已初步建立风险管理体系，38%已建立完善的体系。
- 大型和中型保险公司风险管理体系建设优于中小型和小型公司。
- 寿险公司风险管理体系建设略优于财险公司。
- 独立首席风险官（CRO）设立比例逐年上升，76%的受访机构已设立独立CRO。
- 风险管理部门已普遍设立，且风险管理职责独立性增强。
SARMRA预期得分：
- 行业平均预期得分下降至77.77分，较2017年的78.58分有所下降。
- 大型保险公司预期得分相对保守，中小型公司更为乐观。
- 尽管整体预期得分下降，但受访机构对得分提升幅度预期基本稳定，平均可提升4.89分。
风险管理薄弱环节：
- 风险偏好体系与资产负债管理模型工具是当前最薄弱的领域。
- 流动性风险成为第二大薄弱子风险领域，超过操作风险。
- 风险偏好体系的建设与应用能力持续提升，但仍有提升空间。
监管环境与银保监会合并影响：
- 85%的受访机构认为银监会与保监会合并带来监管机构、思路和风格的不确定性，以及监管规则和执行标准趋于严格。
- 大型公司因风险管理复杂性，面临更大的监管压力。
资产负债管理现状：
- 行业平均预期量化评估得分68.87分，能力评估得分66.48分。
- 大型和中型公司资产负债管理能力优于中小型和小型公司。
- 寿险公司资产负债管理表现优于财险公司。
- 资产负债管理模型建设水平差异显著，大型公司普遍建立模型，而中小型公司仍有较大提升空间。
主要挑战：
- 人员不足和经验欠缺是风险管理与资产负债管理的主要障碍。
- 跨部门协同、模型复杂性、数据获取、制度流程不契合等是普遍存在的问题。
- 风险偏好与资产负债管理的结合、风险绩效考核的落地仍是行业关注重点。
行业声音：
- 专业人才缺乏、风险文化不足、协同效应不理想、管理工具与方法落地困难是主要挑战。
- 风险偏好体系需更加全面、科学、有效，以支持公司战略目标。
- 期望获得专业培训、经验分享及最佳实践信息。