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报告摘要
股指期货早班车总结（2022年9月15日）
核心内容概述
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，汇总了2022年9月15日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及观点提示。整体来看，市场表现呈现分化态势，部分指数小幅下跌，而个别指数则略有上涨。市场成交量和持仓量均有所变化，基差整体走弱，但期货市场仍保持一定的乐观情绪。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价（点） | 涨跌（点） | 成交量（手） | 成交金额（元） | 持仓量（手） | 仓差（手） | 结算价（点） | 昨结算价（点） | 基差（点） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2209 | 中证2209 | -0.70 | 6252.8 | -43.8 | 69047 | 8,630,831 | 72,296 | -23,332 | 6255.8 | 6296.6 | -2.84 |
| IC2210 | 中证2210 | -0.69 | 6223.0 | -43.4 | 31,072 | 3,865,921 | 54,841 | 18,657 | 6226.0 | 6266.4 | 26.96 |
| IC2212 | 中证2212 | -0.67 | 6166.0 | -41.4 | 21,902 | 2,699,458 | 132,894 | 6,892 | 6167.6 | 6207.4 | 83.96 |
| IC2303 | 中证2303 | -0.62 | 6074.2 | -37.8 | 7,813 | 948,057 | 60,747 | 2,333 | 6073.0 | 6112.0 | 175.76 |
| IC500 | 中证500 | -0.80 | 6249.96 | -50.46 | 109,121,160 | 11,464,479 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2209 | 沪深2209 | -1.14 | 4068.8 | -47.0 | 58,786 | 7,187,959 | 57,133 | -12,845 | 4069.6 | 4115.8 | -3.44 |
| IF2210 | 沪深2210 | -1.12 | 4066.4 | -46.2 | 21,745 | 2,656,044 | 33,189 | 12,520 | 4066.8 | 4112.6 | -1.04 |
| IF2212 | 沪深2212 | -1.13 | 4059.6 | -46.2 | 18,905 | 2,305,915 | 71,264 | 4,655 | 4060.8 | 4105.8 | 5.76 |
| IF2303 | 沪深2303 | -1.12 | 4048.4 | -46.0 | 3,939 | 479,151 | 17,101 | 1,261 | 4048.8 | 4094.4 | 16.96 |
| IF300 | 沪深300 | -1.11 | 4065.36 | -45.75 | 90,793,680 | 18,548,496 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2209 | 上证2209 | -0.87 | 2749.8 | -24.0 | 32,150 | 2,654,815 | 42,467 | -8,352 | 2750.8 | 2773.8 | -4.37 |
| IH2210 | 上证2210 | -0.82 | 2752.4 | -22.8 | 13,901 | 1,148,395 | 25,395 | 6,704 | 2752.2 | 2775.2 | -6.97 |
| IH2212 | 上证2212 | -0.85 | 2758.8 | -23.6 | 12,720 | 1,053,591 | 43,733 | 2,841 | 2758.4 | 2782.4 | -13.37 |
| IH2303 | 上证2303 | -0.86 | 2772.4 | -24.0 | 2,316 | 192,823 | 11,537 | 406 | 2772.6 | 2796.4 | -26.97 |
| IH50 | 上证50 | -0.86 | 2745.43 | -23.81 | 24,848,500 | 4,615,128 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2209 | 中千2209 | -0.90 | 6826.0 | -62.0 | 27,940 | 3,810,975 | 26,703 | -4,136 | 6822.4 | 6888.0 | 3.56 |
| IM2210 | 中千2210 | -0.92 | 6767.0 | -62.6 | 12,267 | 1,658,633 | 17,725 | 5,409 | 6762.8 | 6829.6 | 62.56 |
| IM2212 | 中千2212 | -0.99 | 6663.0 | -66.6 | 8,185 | 1,090,586 | 20,778 | 734 | 6661.0 | 6729.6 | 166.56 |
| IM2303 | 中千2303 | -1.08 | 6509.8 | -71.4 | 2,456 | 319,797 | 13,624 | 667 | 6506.8 | 6581.2 | 319.76 |
| IM1000 | 中千1000 | -1.08 | 6829.56 | -74.52 | 121,309,408 | 15,021,521 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
股指表现
- 上证指数：下跌 0.80%，报收3237.54点。
- 深成指：下跌 1.25%，报收11774.78点。
- 创业板指：下跌 1.84%，报收2503.82点。
- 科创50指数：微涨 0.01%，报收1031.30点。
- 市场整体：成交量7,229亿元，较前日减少485亿元；个股涨/平/跌分别为1,147/120/3,621。
行业板块表现
- 涨幅居前：航空（0.51%）、商业连锁（0.50%）、日用化工（0.29%）。
- 跌幅居前：电气设备（-2.40%）、汽车类（-1.82%）、化工（-1.79%）。
资金流动
- 北上资金：当日净流入-14.14亿元，结束了连续2日净流入。
- 沪股通：净流入-13.54亿元。
- 深股通：净流入-0.60亿元。
- 累计净流入：今年以来净流入611.54亿元，开通以来累计净流入16,957.32亿元，维持在历史高位。
公开市场操作
- 央行操作：开展20亿元7天逆回购操作，中标利率2.00%，与前期持平，完全对冲当日到期金额。
基差分析
- 基差走弱：IM、IC、IF与IH9月合约基差分别为3.56、-2.84、-3.44与-4.37点。
- 期现收敛：本周五9月合约到期，期现将逐渐收敛。
关键观点总结
- 市场整体表现：A股市场延续涨跌互现，成交量有所萎缩，向下动力有限。
- 市场韧性：国内流动性较为充裕，市场承接能力较强，宏观经济数据企稳后表现出一定韧性。
- 期货市场对冲：期货作为对冲工具，对冲力度并未增强，但整体表现较为乐观。
- 估值修复预期：维持对IH、IF具备估值修复动力的观点。
- 外部影响有限：隔夜美股的大幅回落对国内市场影响有限，因国内外货币政策处于不同周期。
报告作者简介
- 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验：11年期货从业经验。
- 研究领域：交易策略与量化交易。
- 资质：持有期货从业资格证（F0272480）和期货投资咨询资格证（Z0002746）。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
- 报告仅供C3及以上风险承受能力投资者参考。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断。
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