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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，主要内容包括上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作。报告旨在为投资者提供市场动态、融资融券数据及事件投资组合的操作信息，帮助其了解市场趋势和潜在投资机会。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券余额

   • 沪深两市融资融券余额为9459.89亿元，较前一交易日下降0.57%。
   • 融资余额为9423.44亿元，下降0.57%。
   • 融券余额为36.45亿元，下降0.44%。

2. 融资买入与偿还

   • 融资买入额为315.55亿元，较前一交易日增长1.91%。
   • 融资偿还额为369.86亿元，较前一交易日增长15.38%。

3. 市场指数表现

   • 中小板指跌幅最小，为**-0.71%**。
   • 创业板指跌幅最大，为**-1.09%**。
   • 上证综指、沪深300、创业扳指在不同周期内表现差异显著。

4. 行业表现

   • 行业中，国防军工、建筑装饰、银行、计算机、传媒等行业表现较好。
   • 采掘、综合、食品饮料、建筑材料、轻工制造等行业表现较弱。
   • 融资余额占流通市值比例及增速方面，综合、公用事业、汽车等行业增速较快，纺织服装、钢铁、建筑装饰等行业增速较慢。

5. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：中体产业（+5.69%）、深赤湾A（+5.19%）、银江股份（+4.62%）、锦富新材（+4.2%）、四维图新（+4.11%）。
   • 跌幅前五名：信威集团（-9.99%）、中珠医疗（-9.98%）、奇正藏药（-8.74%）、廊坊发展（-8.71%）、金牛化工（-7.01%）。
   • 五日量比前五名：渤海金控（25.79）、东华科技（6.21）、信威集团（6.15）、中珠医疗（5.75）、力帆股份（5.17）。

6. ETF基金表现

   • 两融标的ETF基金中，易方达沪深300非银ETF、华夏中证500ETF、华夏MSCI中国A股ETF涨幅靠前。
   • 国投瑞银沪深300金融地产ETF、易方达深证100ETF、华泰柏瑞红利ETF跌幅较大。

7. 资金流入与流出

   • 金额流入率最高的前五名：用友网络（50.21%）、中珠医疗（49.1%）、华媒控股（40.46%）、誉衡药业（39.61%）、滨化股份（37.85%）。
   • 开盘资金净流入前五名：海航基础（25.99%）、新华保险（25.81%）、中珠医疗（24.35%）、安琪酵母（22.49%）、兰花科创（21.01%）。
   • 尾盘资金净流入前五名：大名城（23.36%）、济川药业（20.73%）、滨化股份（20.63%）、盐田港（18.26%）、利源精制（16.9%）。

8. 大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的标的股票有16只，包括荣之联、康得新、碧水源等。
   • 大宗交易中，锦富新材折价率最大，为**-4.02%**。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

   • 今日共有57只标的股票停牌，其中1只股票今日开始停牌，4只股票今日复牌。
   • 复牌股票包括号百控股、中润资源、天津港等。
   • 停牌股票包括信威集团、浙江东方、申万宏源等。

2. 大股东增减持

   • 大股东增持：新华医疗、三安光电、东软集团等3只。
   • 大股东减持：东港股份等3只。

3. 增发事件

   • 今日共有6只标的股票涉及增发事件，其中4只股东大会通过，1只为增发公告日，1只为增发股份上市日。

4. 分红送转

   • 今日无标的股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告

   • 今日无标的股票发布相关业绩报告。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日内，共有22只标的股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓或拟平仓股票。
• 昨日组合操作回顾：无具体操作信息。
• 组合历史收益
  • 上一交易日组合收益率为**-0.32%**。
  • 截至2016年12月23日，组合累计收益率为102.96%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指49.09、47.73及48.21个百分点。

总结

本报告提供了融资融券市场的详细数据和事件提示，包括市场指数表现、行业动向、股票涨跌幅、融资融券余额变化、资金流动情况、大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、增发及限售股解禁等内容。投资者可通过该报告了解市场动态，并据此做出投资决策。然而，需注意的是，事件投资组合的收益率具有较大的不确定性，不构成投资建议。