20171214-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2017年12月14日）
核心内容概述
本报告总结了2017年12月14日沪深两市融资融券市场的主要情况，包括融资融券余额、市场指数表现、行业融资规模、标的股票表现及大宗交易信息。此外，还提供了今日标的股票事件提示，如停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告发布及限售股解禁等信息，并回顾了事件投资组合的操作及历史收益情况。
主要市场数据
1. 融资融券规模及指数表现
- 融资融券余额：10201.09亿元（+0.3%）
- 融资余额：10152.5亿元（+0.29%）
- 融券余额：48.59亿元（+2.22%）
- 融资买入额：351.8亿元（-9.2%）
- 融资偿还额：322.41亿元（-13.67%）
市场指数表现：
- 深证成指上涨0.91%
- 创业板指上涨0.41%
- 上证综指上涨0.28%
- 中小板指上涨2.31%
- 创业板指（10日）上涨1.05%
- 上证综指（10日）下跌1.04%
- 中小板指（20日）下跌2.31%
- 创业板指（20日）下跌3.32%
行业融资规模及指数表现
融资余额占流通市值比例及增速：
- 休闲服务：2.06%（+3.1%）
- 建筑材料：3.99%（+1.16%）
- 非银金融：2.49%（+0.46%）
- 纺织服装：3.62%（+0.16%）
- 商业贸易：5.33%（+0.11%）
- 建筑装饰：2.59%（-0.06%）
- 化工：3.18%（-0.13%）
- 综合：8.07%（-0.17%）
- 银行：0.99%（-0.18%）
- 电子：4.65%（-0.19%）
行业涨跌幅：
- 食品饮料：+2.64%
- 家用电器：+2.43%
- 交通运输：+1.6%
- 电气设备：+1.46%
- 通信：+0.97%
- 建筑材料：-0.13%
- 休闲服务：+0.14%
- 房地产：+0.2%
- 传媒：+0.28%
- 商业贸易：+0.3%
标的股票表现及融资规模
涨跌幅排名前五名股票：
- 金风科技：+10.02%
- 中环股份：+10.02%
- 中国国航：+9.63%
- 有研新材：+8.86%
- 远望谷：+8.5%
跌幅排名前五名股票：
- 欧菲光：-3.63%
- 华新水泥：-3.61%
- 鹏博士：-3.58%
- 海航基础：-2.68%
- 智飞生物：-2.37%
五日量比排名前五名股票：
- 中化国际：5.22
- 远望谷：4.92
- 长城影视：4.3
- 上海梅林：3.85
- 重庆啤酒：3.71
金额流入率排名前五名股票：
- 长城影视：50.11%
- 友阿股份：47.95%
- 号百控股：38.11%
- 聚龙股份：37.24%
- 瀚蓝环境：37.06%
大宗交易信息
上一交易日发生大宗交易的标的股票共40只，其中包括TCL集团、海虹控股、京东方A等。部分股票存在折价现象，如海虹控股（-9.88%）、伟星新材（-9.98%）等。
今日标的股票事件提示
1. 停牌与复牌
- 今日停牌股票：45只，包括华邦健康、招商轮船等2只新停牌股票。
- 今日复牌股票：4只，包括锦龙股份、银泰资源、天坛生物等。
2. 大股东增减持
- 增持：远光软件、众生药业、广联达等4只股票。
- 减持：江苏银行等1只股票。
3. 增发事件
- 1只股票涉及增发事件，其中天山股份为增发股份上市日。
4. 分红送转事件
- 无股票涉及分红送转事件。
5. 业绩报告发布
- 无股票发布相关业绩报告。
6. 限售股解禁
- 未来7个交易日共有17只标的股票涉及限售股解禁，包括红日药业、华鲁恒升、中信重工等。
事件投资组合操作
- 今日建仓股票：无
- 今日拟平仓股票：无
- 上一交易日组合收益率：0.39%
- 组合累计收益率（2017年12月13日）：129.57%
- 组合表现：超越上证综指、沪深300及创业板指66.16、39.5及87.31个百分点。
关键信息总结
- 融资融券余额小幅上升，融资买入额与偿还额均下降。
- 市场指数中深证成指表现最强，创业板指表现最弱。
- 行业表现分化明显，食品饮料、家用电器、交通运输等行业涨幅较大，而建筑材料、通信等行业涨幅较小。
- 标的股票中金风科技、中环股份等涨幅居前，欧菲光、华新水泥等跌幅居前。
- 大宗交易发生40只股票，部分股票存在折价现象。
- 停牌复牌信息显示，多只股票因重大事项或重组停牌，部分股票今日复牌。
- 大股东增减持信息中，有4只股票被增持，1只股票被减持。
- 限售股解禁为未来7个交易日的主要关注点。
- 投资组合表现良好，累计收益率显著高于主要指数。
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