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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2015年10月13日）

核心内容概述

本报告总结了2015年10月13日沪深两市的融资融券数据及市场动态，涵盖市场指数表现、行业走势、ETF基金情况、标的股票表现及事件提示等关键信息。此外，还介绍了事件投资组合的操作情况和历史收益表现。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日（2015年10月12日），沪深两市融资融券余额为9479.78亿元，较前一交易日增长2.62%。
• 融资余额为9450.14亿元，增长2.62%；融券余额为29.64亿元，增长2.99%。
• 融资买入额为1119.72亿元，较前一交易日增长73.82%；融资偿还额为878.45亿元，增长39.29%。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最佳，上涨4.52%；上证综指表现最弱，上涨3.28%。
• 从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指持续领先，而上证综指涨幅较小。

3. 行业表现

• 表现较好的行业包括：计算机（+4.72%）、化工（+4.62%）、有色金属（+4.46%）、家用电器（+4.42%）、非银金融（+4.41%）。
• 表现较弱的行业包括：银行（+1.75%）、综合（+2.22%）、食品饮料（+2.29%）、医药生物（+3%）、交通运输（+3.2%）。
• 融资余额占流通市值比例及增速方面，休闲服务、综合、交通运输行业增速较高，而有色金属、非银金融、建筑材料行业增速较低。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名股票为：宋都股份（+10.07%）、佛塑科技（+10.07%）、山西焦化（+10.05%）、梅雁吉祥（+10.05%）、隆基股份（+10.04%）。
• 跌幅前五名股票为：亿利能源（-10.01%）、中珠控股（-10%）、中源协和（-10%）、莲花味精（-9.99%）、杰瑞股份（-9.15%）。
• 五日量比排名前五的股票为：杰瑞股份（311.42）、深圳燃气（11.71）、外运发展（8.7）、皖新传媒（6.54）、上实发展（6.38）。
• 金额流入率排名前五的股票为：美好集团（29.32%）、生意宝（28.23%）、宋都股份（24.93%）、飞乐音响（24.89%）、祁连山（24.53%）。

5. 大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票共11只，包括深天马A、炼石有色、华峰氨纶等。
• 大宗交易折价率不一，部分股票如炼石有色折价率高达-10.01%，而部分股票如聚光科技则溢价3.18%。

6. 标的股票停牌与复牌

• 今日共有116只标的股票停牌，其中1只股票（华菱星马）今日开始停牌，无股票复牌。

7. 大股东增减持

• 今日披露4只大股东增持标的股票，包括中航光电、上海电力、菲达环保等，无减持公告。

8. 增发与分红送转

• 今日披露3只标的股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案，1只通过股东大会，1只公告增发日。
• 无股票涉及分红送转事件。

9. 业绩报告发布

• 今日1只股票发布业绩快报（中电远达）。
• 今日14只股票发布业绩预告。

10. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有24只标的股票涉及限售股解禁，包括彩虹股份、北新建材、广晟有色等。

事件投资组合操作

1. 组合收益表现

• 上一交易日组合收益率为3.81%，累计收益率为92.86%。
• 组合收益分别超越上证综指、沪深300及创业板指30.21、31.06及10.37个百分点。

2. 今日操作

• 今日建仓股票：深圳机场（业绩预增）、上海莱士（业绩预增）、华海药业（业绩预增）、三峡水利（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：上海机电、苏宁云商、沃尔核材、华映科技等4只。

3. 组合成分股

• 组合成分股包括今日建仓及平仓的股票，具体详见图表26。

关键信息总结

• 融资融券市场整体呈上升趋势，融资买入额大幅增长。
• 创业板指数表现优于上证综指，部分行业如计算机、化工、有色金属涨幅较大。
• 大宗交易中，部分股票出现显著折价或溢价，需关注其背后原因。
• 今日无复牌股票，116只股票停牌，部分股票因重大事项或未公告事项停牌。
• 大股东增持行为可能对市场情绪和股价产生积极影响。
• 未来7个交易日有24只股票解禁，可能影响市场流动性。
• 事件投资组合操作积极，建仓与平仓股票均基于业绩预增或预减的判断。

总结

本报告提供了关于融资融券市场、行业表现、标的股票动态以及事件投资组合操作的详细分析，揭示了市场趋势与投资机会。投资者应关注融资融券余额变化、行业涨跌幅、大股东行为及限售股解禁等信息，以做出更合理的投资决策。