20151105-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作情况，旨在为投资者提供市场动态与策略参考。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

• 融资融券规模：
  上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为10524.24亿元，较前一交易日增长2%。其中，融资余额为10494.58亿元（+1.99%），融券余额为29.66亿元（+3.89%）。

• 市场指数表现：
  创业板指上涨6.38%，表现最佳；上证综指上涨4.31%，表现最弱。

• 行业表现：
  表现较好的行业包括非银金融（+8.58%）、计算机（+6.23%）、通信（+5.78%）、机械设备（+5.27%）和综合（+5.02%）；表现较弱的行业包括银行（+3.02%）、农林牧渔（+3.59%）、钢铁（+3.69%）、食品饮料（+3.7%）和交通运输（+3.78%）。

• 标的股票表现：
  涨幅前五名为太极实业（+10.07%）、福建水泥（+10.07%）、浙能电力（+10.07%）、太平洋（+10.06%）和厦门国贸（+10.06%）；跌幅前五名为宝莫股份（+0%）、大智慧（+0%）、唐山港（+0%）、安徽水利（+0%）和万达信息（+0%）。

• 融资规模：
  融资买入额为1300.03亿元（+98.69%），融资偿还额为1095.02亿元（+70.57%）。

• ETF基金表现：
  融资融券ETF基金中，涨幅前三为易方达沪深300非银ETF（+10.02%）、国泰上证180金融ETF（+7.62%）和易方达深证100ETF（+7.35%）；跌幅前三为易方达恒生H股ETF（+2.91%）、华泰柏瑞红利ETF（+3.22%）和交银180治理ETF（+3.3%）。

• 大宗交易情况：
  上一交易日发生大宗交易的标的股票有13只，包括万科A、华数传媒、炼石有色等。

• 股票停牌与复牌：
  今日共有91只标的股票停牌，其中2只开始停牌（万华化学、京能电力）；3只复牌（全柴动力、商赢环球、中安消）。

• 大股东增持：
  今日披露的大股东增持股票包括达安基因和掌趣科技。

• 增发事件：
  今日共有4只标的股票涉及增发事件，其中1只发布董事会预案（佳都科技），1只股东大会通过（华策影视），2只为增发股份上市日（特锐德、大北农）。

• 限售股解禁：
  未来7个交易日，共有13只标的股票涉及限售股解禁。

二、事件投资组合操作

• 今日操作：
  今日拟平仓股票有2只，分别为长春高新和安凯客车；无建仓股票。

• 昨日操作回顾：
  昨日组合操作未提及具体建仓或平仓股票。

• 组合收益：
  上一交易日组合收益率为5.55%，累计收益率为108.71%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指37.55、38.43及5.14个百分点。

三、关键数据图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）
• 图表4：上一交易日两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）
• 图表7：上一交易日涨跌幅排名前20标的股票
• 图表8：上一交易日五日量比排名前20标的股票
• 图表9：上一交易日金额流入率排名前20标的股票
• 图表10：上一交易日开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票
• 图表11：上一交易日融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票
• 图表12：上一交易日发生大宗交易标的股票
• 图表13：复牌及停牌标的股票
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票
• 图表15：未来七个交易日标的股票增发
• 图表16：未来七个交易日发生分红送转事件标的股票
• 图表17：今日发布相关业绩报告的标的股票
• 图表18：未来七个交易日标的股票限售解禁
• 图表19：组合历史收益曲线
• 图表20：组合今年以来收益曲线
• 图表21：组合历史收益对比
• 图表22：今日拟建仓股票
• 图表23：今日拟平仓股票
• 图表24：昨日建仓股票
• 图表25：昨日平仓股票
• 图表26：组合成分股

总结

本报告详细记录了上一交易日融资融券市场动态及标的股票表现，并提示了今日及未来七日的重要事件，如停复牌、大股东增持、增发及限售股解禁等。此外，还提供了事件投资组合的操作情况，表明组合在上一交易日表现优异，累计收益显著高于主要市场指数。投资者可依据报告中的信息，结合自身风险偏好与投资策略，做出相应的决策。