20180109-信达证券-融资融券每日投资参考_15页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，涵盖2018年1月9日沪深两市的融资融券数据、市场指数表现、行业动态、标的股票表现及事件提示等内容。报告旨在通过分析市场数据和事件，为投资者提供参考信息，但强调模型结果存在不确定性，不构成投资建议。

主要观点

1. 融资融券规模

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为10394.37亿元，较前一交易日增长0.55%。
• 融资余额为10341.95亿元，增长0.52%。
• 融券余额为52.43亿元，增长5.66%。
• 融资买入额为617.86亿元，增长19.04%。
• 融资偿还额为564.05亿元，增长8.45%。

2. 市场指数表现

• 上证综指上涨0.52%，表现最好。
• 中小板指上涨0.04%，表现最弱。
• 深证成指上涨3.1%，10日涨幅为3.41%，20日涨幅为4.09%。
• 创业板指上涨0.78%，20日涨幅最弱。

3. 行业表现

• 表现较好的行业有：采掘（+2.8%）、钢铁（+2.64%）、房地产（+2.18%）、有色金属（+1.73%）、农林牧渔（+1.58%）。
• 表现较弱的行业有：电子（-0.59%）、通信（-0.47%）、电气设备（-0.41%）、机械设备（-0.37%）、计算机（-0.32%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：苏宁环球（+10.1%）、新安股份（+10.04%）、世茂股份（+10.02%）、三钢闽光（+10%）、泰禾集团（+10%）。
• 跌幅前五名：白云山（-7.13%）、环旭电子（-5.13%）、石基信息（-4.7%）、浪潮信息（-4.52%）、青岛啤酒（-4.15%）。
• 五日量比前五名：苏宁环球（7.32）、中国中冶（5.58）、世茂股份（4.87）、温氏股份（3.79）、北辰实业（3.59）。

5. 大宗交易

• 上一交易日发生大宗交易的股票共有27只，包括分众传媒、四川九洲、卫士通等。

6. 停复牌情况

• 今日共有44只股票停牌，其中泰禾集团为今日开始停牌。
• 今日复牌股票有蓝光发展、皖江物流等2只。

7. 大股东增减持

• 今日大股东增持股票有盛屯矿业、兰石重装等2只。
• 大股东减持股票有莱宝高科等3只。

8. 增发事件

• 今日披露1只股票涉及增发事件，金证股份为增发公告日。

9. 分红送转事件

• 今日没有股票涉及分红送转事件。

10. 业绩报告

• 今日发布业绩快报的股票有川投能源等1只。
• 发布业绩预告的股票有香雪制药、捷成股份、温氏股份等5只。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日，长盈精密、国轩高科、高鸿股份、省广股份等股票涉及限售股解禁。

关键信息汇总

• 融资融券余额：10394.37亿元（+0.55%）。
• 融资买入额：617.86亿元（+19.04%）。
• 融资偿还额：564.05亿元（+8.45%）。
• 市场指数：上证综指表现最好，中小板指最弱。
• 行业表现：采掘、钢铁、房地产等涨幅较大；电子、通信、电气设备等跌幅较大。
• 标的股票：部分股票涨幅显著，如苏宁环球、新安股份；部分股票跌幅较大，如白云山、环旭电子。
• 事件提示：今日停牌股票较多，复牌股票较少；大股东增减持信息；增发公告；无分红送转事件；业绩报告发布；限售股解禁提示。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：厦门钨业（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率：0.01%。
• 至2018年1月8日组合累计收益率：128.81%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指60.13、33.57及86.53个百分点。

重要图表与数据

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅。
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票。
• 图表8：五日量比排名前20标的股票。
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票。
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票。
• 图表15：未来七个交易日增发事件。
• 图表16：未来七个交易日分红送转事件。
• 图表17：发布相关业绩报告的标的股票。
• 图表18：未来七个交易日限售股解禁。