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证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报（2016年12月30日）

核心内容概览

本报告总结了2016年12月30日沪深两市融资融券市场动态，包括融资融券余额、市场指数表现、行业及个股走势、ETF基金表现、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发、限售股解禁等关键信息，并提供了事件投资组合的操作回顾与收益情况。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为9474.37亿元，环比下降0.08%。
• 融资余额为9441.08亿元，环比下降0.08%。
• 融券余额为33.29亿元，环比上升0.66%。
• 融资买入额为262.33亿元，环比下降1.42%。
• 融资偿还额为270.17亿元，环比上升3.3%。

2. 市场指数表现

• 创业板指上涨0.11%，表现最好。
• 中小板指下跌0.34%，表现最弱。
• 5日涨跌幅显示中小板指下跌1.12%，深证成指下跌1.43%。
• 10日涨跌幅显示中小板指下跌0.51%，深证成指下跌0.94%。
• 20日涨跌幅显示上证综指下跌5.41%，创业板指下跌10.21%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：钢铁（+0.48%）、建筑装饰（+0.38%）、商业贸易（+0.37%）、食品饮料（+0.22%）、农林牧渔（+0.05%）。
• 表现较弱的行业：化工（-0.7%）、电子（-0.63%）、交通运输（-0.48%）、家用电器（-0.48%）、国防军工（-0.46%）。

4. 标的股票表现

• 涨幅前五名：中航地产（+10.04%）、中润资源（+10.02%）、中信重工（+10%）、蓝色光标（+9.99%）、小商品城（+7.85%）。
• 跌幅前五名：华媒控股（-10.02%）、金刚玻璃（-9.5%）、凯迪生态（-5.3%）、浙江东方（-4.9%）、罗顿发展（-4.74%）。
• 五日量比前五名：小商品城（5.22）、华业资本（3.54）、新华医疗（3.18）、蓝色光标（2.91）、罗顿发展（2.89）。

5. 大宗交易

• 上一交易日，共有28只标的股票发生大宗交易，包括美的集团、金科股份、阳光城等。

6. 停牌与复牌

• 今日共有51只标的股票停牌，无新增停牌股票。
• 复牌股票有2只，包括深圳华强、云南白药。

7. 大股东增减持

• 今日有3只股票被大股东增持：海康威视、康得新、格力地产。
• 有6只股票被大股东减持：海康威视、浦发银行、华夏银行、海通证券、兴业银行、兴业证券。

8. 增发事件

• 今日有4只股票涉及增发事件，其中3只股东大会通过，1只发布增发公告，无股票涉及增发股份上市日。

9. 分红送转事件

• 今日无股票涉及分红送转事件。

10. 业绩报告发布

• 今日无股票发布相关业绩报告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有22只股票涉及限售股解禁，包括九芝堂、东方财富、陕国投A等。

事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓股票，拟平仓股票有江苏吴中、紫江企业等2只。
• 昨日操作回顾：无具体操作信息。
• 组合收益：
  • 上一交易日组合收益率为-0.03%。
  • 至2016年12月29日，组合累计收益率为102.94%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指49.77、48.18及48.61个百分点。

关键信息

• 融资余额占比与增速：化工、家用电器、汽车等行业融资余额占比与增速较高。
• 资金流入情况：华媒控股、温氏股份、环旭电子等股票资金流入率较高。
• 限售股解禁：未来7个交易日将有22只股票解禁，可能对市场产生影响。

图表摘要

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占比及增速。
• 图表5：申万行业涨跌幅。
• 图表6：融资融券ETF涨跌幅。
• 图表7：涨跌幅排名前20标的股票。
• 图表8：五日量比排名前20标的股票。
• 图表9：金额流入率排名前20标的股票。
• 图表10：开盘、尾盘资金净流入排名前20标的股票。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10标的股票。
• 图表12：发生大宗交易的股票列表。
• 图表13：复牌及停牌股票列表。
• 图表14：大股东持股比例变动股票列表。
• 图表15：未来7个交易日增发股票列表。
• 图表16：未来7个交易日分红送转股票列表。
• 图表17：今日发布业绩报告的股票列表。
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁股票列表。
• 图表19：组合历史收益曲线。
• 图表20：组合今年以来收益曲线。
• 图表21：组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票列表。

特别提示

本报告所列事件投资组合是由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，由于模型本身的局限性及事件的复杂性，其组合收益率有着较大的不确定性，不构成对任何人的投资建议。