20230722-国元证券-股指期货基差跟踪周报_市场底部博弈加剧_IC_IM基差由贴转平_四大期指当季均升水_8页_1mb

本周股指期货基差跟踪周报（20230721）分析了股指期货市场表现和基差变化。本期报告显示，现货市场整体下跌，期货跌幅小于现货，导致基差整体走强，四大期指当季均升水，其中IH和IF当季年化升水率超过4%。IC和IM期限结构由贴水转为平水。具体基差率：IH、IF、IC和IM分别为469%、468%、030%和005%，持仓量方面，IF和IM增仓明显，IH和IC略减仓，MOIST当月合约持仓较高。

报告提供了各合约的分红点位数据：IH为000/156/419/419；IF为000/619/975/975；IC为000/560/643/643；IM为000/336/391/391。高股息率股票包括中远海控(1403%)、陕西煤业(1347%)、兖矿能源(2401%)等，并列出了近期除权除息的个股列表。

风险提示部分强调，本报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，建议投资者谨慎参考。