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股指期货早班车总结（2022年7月20日）

核心内容

本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车，内容涵盖主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及重要声明。报告提供了当日各合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键信息，并结合市场环境与资金流动情况，分析了当前市场的整体趋势与情绪变化。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

股指表现

• 上证指数：上涨 0.04%，报收 3279.43 点
• 深成指：下跌 0.30%，报收 12494.77 点
• 创业板指：下跌 1.77%，报收 2750.87 点
• 科创50指数：下跌 0.70%，报收 1061.85 点

成交情况

• 市场成交额：9,970 亿元，较前日减少 246 亿元
• 行业板块：
  • 涨幅前三位：仓储物流（+3.54%）、船舶（+3.37%）、软件服务（+2.93%）
  • 跌幅前三位：电气设备（-2.74%）、酒店餐饮（-1.99%）、矿物制品（-1.49%）

市场情绪

• 合约强弱排序：IC > IH > IF
• 个股涨跌：涨/平/跌分别为 3,297/146/1,373
• 基差情况：
  • IC、IH 近月合约贴水走扩
  • IF 近月合约贴水收窄
  • 基差形成背离，市场情绪分歧明显

资金流动

• 北上资金：当日净流入 -98.59 亿元，沪股通净流入 -57.95 亿元，深股通净流入 -40.63 亿元
• 年内累计净流入：470.11 亿元
• 开通以来累计净流入：16,815.89 亿元

公开市场操作

• 逆回购操作：央行开展 70 亿元 7 天逆回购，中标利率 2.10%
• 逆回购到期：30 亿元
• 净投放：40 亿元

消息面

• 中证1000股指期货与期权：本周五将挂牌上市
• 中证1000ETF：多只产品即将发行，预计增量资金将对相关指标股建仓，支撑中证1000指数
• 中证1000指数表现：昨日较强，存在资金提前关注迹象

市场趋势

• 整体市场：处于回调整理阶段
• 后续预期：在美联储7月加息前，市场或保持谨慎，延续震荡走势

报告作者简介

• 于虎山：大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士
• 从业经验：11年期货从业经验
• 专业领域：交易策略与量化交易研究、私募产品及资产管理计划设计与运作
• 资质：
  • 期货从业资格证（证书编号：F0272480）
  • 期货投资咨询资格证（证书编号：Z0002746）

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格
• 报告仅供风险承受能力为C3及以上类别的投资者参考
• 信息来源合法，但不保证其准确性与完整性
• 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异
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