20240621-国投证券-6月21日信用债异常成交跟踪_10页_742kb

固定收益定期报告总结

根据Wind数据，信用债异常成交情况如下：

1. 折价成交个券：“22华侨城MTN005”债券估值价格偏离幅度较大。
2. 净价上涨成交个券：“24渝富02”估值价格偏离程度靠前。
3. 净价上涨成交二永债：“23齐商银行永续债01”估值价格偏离幅度较大。
4. 净价上涨成交商金债：“21南京银行01”估值价格偏离幅度靠前。
5. 成交收益率较高个券：地产债排名靠前，成交收益率高于10%的个券中，地产债表现突出。

信用债估值收益变动分布：主要集中在（0，5）区间。

• 非金信用债：成交期限主要分布在05年内，其中3至4年期品种折价成交占比最高。
• 二永债：成交期限主要分布在4至5年，其中3年内品种折价成交占比较高。

行业表现：

• 综合行业债券的平均估值价格偏离最大。

风险提示：

• 统计可能遗漏部分债券，高估值个券存在信用风险。

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