20240605-国投证券-6月4日信用债异常成交跟踪_10页_742kb

固定收益定期报告总结

折价成交个券

债券中“23柳债06”的估值价格偏离幅度较大，指出了其在折价成交中的异常表现。

净价上涨成交个券

在持续价格上升的交易中，“20金地MTN001B” 地产债的估值价格偏离程度较高。

净价上涨成交二永债

二级资本债和永续债里，“21工商银行二级03”估值的异常偏离程度较大。

高收益成交个券

折价成交中，“24郑州银行绿色债”的偏离幅度较为靠前。
房地产行业的信用债因较高成交收益率而尤为突出。

定价和期限分布

信用债估值变动主要集中在-5%-0%之间。
非金融信用债成交量主要分布在期限短期内，其中5个月到1年之间成交的品种折价表现最突出。
二永债则主要分布于4-5年期限，其中1年内期限产品折价占比最大。

投资风险提示

报告指出其统计数据可能存在漏报风险，同时高估值品种存在潜在的信用风险可能性。

分析师与免责声明

本报告由国投证券股份有限公司发布，分析师信息如尹睿哲、李豫泽等需资格认证，报告仅供特定机构内客户查阅，其预测可能随市场变化调整，引用数据须注明出处，对于市场分析承担资信责任但不对使用结果承担责任。