2016年-数据局_麦肯锡：中国银行业白皮书3前瞻性主动性的逾期与不良资产管理_46页_6mb

中国银行业逾期与不良资产管理总结

核心内容

中国银行业在2016年面临严峻的逾期与不良贷款问题，主要由于宏观经济增速放缓、社会债务杠杆攀升、不良贷款持续增加以及内部管理能力不足等多重因素影响。为有效应对这些问题，银行需采取前瞻性、主动性的管理策略，包括强化信贷风险管理体系、科学化客户分层、提升清收团队专业能力、以及通过多种解决方案化解存量不良资产。

主要观点

1. 宏观经济挑战

   • 中国宏观经济增速放缓，固定资产投资、出口等关键指标均出现下滑。
   • 2015年，中国经济增速降至6.9%，债务对GDP比高达290%，远超多数发达国家。
   • 未来几年，经济增长可能持续乏力，导致更多贷款转化为不良资产。

2. 社会债务杠杆攀升

   • 2015年，中国债务总额达30万亿美元，较2007年增长3倍。
   • 政府、企业、居民及金融机构的债务均显著上升，尤其以地方政府债务为主。
   • 债务增长带来较大的偿债压力，对银行信贷资产质量构成威胁。

3. 逾期与不良贷款激增

   • 截至2015年底，国内商业银行不良贷款余额达12744亿元，不良率1.67%。
   • 逾期贷款规模在部分银行中增长5-7倍，不良贷款转化率上升。
   • 逾期贷款往往通过借新还旧、表外融资等方式隐藏，风险转移并不彻底。

4. 内部管理能力薄弱

   • 银行对潜在风险的识别与预警机制不健全，贷后管理较为粗放。
   • 缺乏系统的信用风险评估工具，主要依赖客户经理的主观判断。
   • 问责机制执行不力，缺乏对不良贷款的持续跟踪与责任追究。

关键信息

国际领先银行的核心策略

1. 主动信贷管理

   • 强化贷前贷后一体化管理，防范新的问题贷款。
   • 建立早期预警系统（EWS），监测客户风险信号，及时采取措施。

2. 科学化客户分层

   • 根据客户风险程度进行分层，制定差异化的重组策略。
   • 利用逻辑树分析判断客户是否适合重组，优化信贷资产组合。

3. 提升清收团队专业能力

   • 建立专业的清收团队，提高回收效率。
   • 与外部法律、行业专家合作，提高清收成功率。
   • 设立激励机制，将薪酬与清收成效挂钩。

四大解决方案化解存量不良资产

1. 启动压缩计划

   • 成立专门工作小组，优化重组清收流程。
   • 通过闭环管理及特殊手段，快速降低不良资产。
   • 该方案有助于银行短期速赢，降低风险计提。

2. 科学不良资产定价

   • 建立科学的不良资产价值评估体系，提高转让效益。
   • 利用内部模型估算净现值，为不良资产定价提供依据。
   • 需要建立透明的市场价格机制，防止贱卖不良资产。

3. 开拓不良资产处置新渠道

   • 推动不良资产证券化，为银行提供新的处置方式。
   • 需要解决法规、估值、评级及信息披露等难题。
   • 证券化有助于提升银行流动性，同时可保留服务权以获取额外收入。

4. 成立专业坏账银行

   • 将不良资产转移至坏账银行，实现资产负债表去杠杆化。
   • 坏账银行可独立运作，专注于不良资产的管理和处置。
   • 有助于银行专注核心业务，同时拓展不良资产管理的新业务模式。

三大解决方案防范新增逾期贷款

1. 建立前瞻的信贷风险管理体系

   • 通过行业研究和早期预警系统，识别潜在风险。
   • 在客户出现异常时，适时调整授信政策，防止不良贷款的产生。

2. 打造专业信贷风险管理团队

   • 建立信贷监控部门和重组清收团队，提升管理专业化。
   • 定期评估团队能力，确保其有效应对不良资产增长。

3. 运用科学的信用风险评级机制

   • 客户信用评级制度是信贷管理的基础。
   • 建立客观、科学的评级系统，避免依赖客户经理主观判断。
   • 定期评估客户“健康度”，为贷后管理提供依据。

实施建议

1. 制定明确路线图

   • 设立专门部门，优化资源配置，明确时间表和负责人。
   • 建立独立的信贷风险监控部门，确保信贷管理的独立性与专业性。

2. 投入充足资源

   • 财务资源：包括人员招聘、系统开发与维护等。
   • 系统支持：早期预警系统、信用评级系统、重组清收决策工具等。
   • 人力资源：引进外部专家或培养内部人才。

3. 团队建设与激励考核

   • 建立专业团队，提升风险管理能力。
   • 设计合理的考核指标，如重组成功率、复发率、流程合规等。
   • 实施浮动薪酬与奖金制度，激励团队有效执行。

4. 持续检视与追踪

   • 定期评估策略执行效果，及时调整和优化。
   • 建立问责机制，确保风险管理责任明确。
   • 强化执行力度，推动策略全面落地。

总结

中国银行业需在宏观环境持续挑战下，提升逾期与不良资产管理能力，以应对不良资产激增的问题。通过建立前瞻性的信贷风险管理体系、科学的客户分层机制、专业的清收团队，以及采用压缩计划、不良资产定价、证券化和成立坏账银行等手段，银行可以有效降低不良资产率，改善资产质量。同时，实施过程中需注重团队建设、资源投入和激励考核，确保策略的有效执行与长期效益。