20241021-国金证券-公募股基持仓_债基久期跟踪周报_股票加仓非银汽车_债基久期保持不变_16页_1mb

本周（2024/10/14-2024/10/18）市场数据显示，沪深300指数上涨0.98%，主动股票及偏股混合基金整体股票仓位上升0.65%，至82.94%，若与一季报相比则下降0.528%。股票仓位方面，主动股票型基金仓位上升0.33%至87.44%，偏股混合型基金上升0.72%至81.96%。行业偏好上，前五大行业为电子（125.8%）、电力设备（80.0%）、医药生物（71.5%）、通信（62.4%）和食品饮料（59.4%）；加仓最多的前三行业是非银金融（+0.27%）、汽车（+0.26%）和有色金属（+0.15%）；减仓最多的前三行业是国防军工（-0.26%）、计算机（-0.16%）和房地产（-0.11%）。基金风格显示，成长股占比更高，价值股小幅减仓，小盘股相对较高，本周大盘股小幅加仓，中盘股与小盘股小幅减仓。

债券基金部分，中债10年期国开债到期收益率下行3bps，中长期纯债久期中位数保持2.50年，位于近5年98.20%分位数，近4周平均久期中位数2.45年，本周标准差下降0.006至1.26年，久期分歧度下降。短期纯债久期中位数下降至0.84年。信用债基久期中位数上升0.001至2.20年，操作积极基金占比9%，保守基金占比25%；利率债基久期中位数上升0.012至3.31年，操作积极基金占比40%，保守基金占比8%。其他债券基金如信用债基和利率债基久期分布和操作比例也有所变化。被动型政策性银行债券基金久期上升0.017至3.08年。整体债券市场久期稳定性增强。

风险提示包括测算模型失效、重仓股数据差异、经济变化导致持仓偏离，以及数据仅用于基金研究之目的，不作为宣传材料，历史业绩不代表未来表现。

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