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金融工程日报总结（2022年3月18日）

核心内容概述

本报告总结了2022年3月18日中国股市的主要指数与行业表现、资金流向、融资融券、股指期货以及上证50ETF和沪深300ETF期权的市场情况，为投资者提供市场分析与参考。

主要指数与行业表现

指数表现

• 最近1个交易日：各主要指数悉数上涨，其中上证50涨幅最大（1.25%），中小100小幅下跌（-0.40%）。
• 最近5个交易日：多数指数下跌，创业板指涨幅最大（1.81%），中证500跌幅最大（-2.19%）。
• 最近22个交易日：各指数均下跌，创业板指跌幅最小（-3.71%），中小100跌幅最大（-8.51%）。

行业表现

• 最近1个交易日：申万一级行业多数上涨，房地产涨幅最大（4.58%），电力设备跌幅最大（-0.82%）。
• 最近5个交易日：多数行业下跌，房地产涨幅最大（1.98%），钢铁跌幅最大（-4.62%）。
• 最近22个交易日：多数行业下跌，煤炭涨幅最大（4.01%），家用电器跌幅最大（-15.82%）。

资金流向

个股资金净流入

• 前五名：中国平安（+11.76亿元）、贵州茅台（+3.54亿元）、中远海控（+2.42亿元）、中国电建（+2.09亿元）、中信证券（+1.96亿元）。
• 后五名：华海药业（-9.59亿元）、中国医药（-9.00亿元）、南威软件（-4.52亿元）、金种子酒（-4.22亿元）、复星医药（-4.12亿元）。

行业资金净流入

• 最近1个交易日：净流入前五行业为银行（+13.34亿元）、建筑装饰（+11.54亿元）、非银金融（+11.31亿元）、公用事业（+9.82亿元）、煤炭（+6.25亿元）。
• 最近1个交易日：净流出后五行业为医药生物（-46.03亿元）、计算机（-22.43亿元）、电子（-13.92亿元）、电力设备（-11.36亿元）、传媒（-8.47亿元）。

融资融券

• 3月17日两融余额：减少11.34亿元，为7765.95亿元；其中融资余额减少15.07亿元，为7381.25亿元；融券余额增加3.73亿元，为384.70亿元。
• 融资余额居前行业：非银金融、医药生物、电子。
• 融券余额居前行业：非银金融、电力设备、医药生物。

股指期货

• 主力合约基差：IH2204.CFE（-4.39点）、IF2204.CFE（-33.30点）、IC2204.CFE（-39.22点），均为负。
• 年化升贴水率：IH2204.CFE（-1.96%）、IF2204.CFE（-10.18%）、IC2204.CFE（-8.07%）。

上证50ETF期权

• 波动率指标：VIX指数为24.26，SKEW指数为95.67。
• 虚值结构：
  • 近月2203购合约虚值整体大于沽合约，购2203行权价2.900元合约虚值最大（1.08%）。
  • 远月2209购合约虚值整体大于沽合约，购2209行权价2.900元合约虚值最大（6.85%）。
• 持仓与成交量：
  • Call_2203成交量1422000份，持仓量1191893份。
  • Put_2203成交量1202186份，持仓量627714份。
  • Call_2206成交量263343份，持仓量300497份。
  • Put_2206成交量120168份，持仓量190792份。
  • Call_2209成交量22203份，持仓量80116份。
  • Put_2209成交量16462份，持仓量58761份。

上交所沪深300ETF期权

• 波动率指标：VIX指数为24.48，SKEW指数为93.44。
• 虚值结构：
  • 近月2203购合约虚值整体小于沽合约，沽2203行权价4.300元合约虚值最大（0.89%）。
  • 远月2209购合约虚值整体小于沽合约，沽2209行权价4.300元合约虚值最大（6.13%）。
• 持仓与成交量：
  • Call_2203成交量816421份，持仓量731904份。
  • Put_2203成交量874825份，持仓量499072份。
  • Call_2204成交量362405份，持仓量362973份。
  • Put_2204成交量399121份，持仓量370647份。
  • Call_2206成交量205467份，持仓量212527份。
  • Put_2206成交量105397份，持仓量130104份。
  • Call_2209成交量22396份，持仓量68816份。
  • Put_2209成交量16981份，持仓量56244份。

风险提示与免责条款

• 本报告仅作为参考，不构成投资建议。
• 东海证券研究所提醒投资者注意风险，审慎选择合法机构进行投资。
• 报告基于公开资料，不保证其真实性、准确性和完整性。

分析师简介

• 丁竞渊：计算机应用技术博士，数学与应用数学学士，东海证券高级研究员，证券从业13年以上，具备丰富的金融工程研究、数据分析与量化平台研发经验。

资格说明

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