20220215-东海证券-金融工程日报_16页

金融工程日报总结

核心内容概览

本报告为2022年2月14日的金融工程日报，由东海证券研究所高级研究员丁竞渊撰写。报告涵盖了市场指数表现、行业走势、资金流向、融资融券、股指期货及期权市场等多个方面，旨在为投资者提供市场动态与策略参考。

主要观点与关键信息

1. 市场指数表现

• 最近1个交易日：所有主要指数均下跌，其中中小100跌幅最小（-0.50%），金融指数跌幅最大（-5.53%）。
• 最近5个交易日：多数指数下跌，中证500微跌（0.29%），创业板指跌幅最大（-6.37%）。
• 最近22个交易日：所有指数下跌，上证50跌幅最小（-3.31%），创业板指跌幅最大（-12.64%）。

2. 行业表现

• 最近1个交易日：食品饮料行业涨幅最大（1.14%），非银金融跌幅最大（-4.10%）。
• 最近5个交易日：煤炭行业涨幅最大（8.09%），电力设备跌幅最大（-8.53%）。
• 最近22个交易日：煤炭行业涨幅最大（7.36%），医药生物跌幅最大（-14.11%）。

3. 资金流向

• 最近1个交易日：
  • 净流入前五个股：宁德时代（9.37亿元）、天齐锂业（4.60亿元）、五粮液（4.21亿元）、北方稀土（3.82亿元）、赣锋锂业（3.36亿元）。
  • 净流出后五个股：东方财富（-28.60亿元）、大北农（-6.41亿元）、广发证券（-6.27亿元）、中国平安（-6.24亿元）、恒宝股份（-6.19亿元）。
• 最近1个交易日行业资金流向：
  • 净流入前五行业：食品饮料（9.45亿元）、有色金属（5.99亿元）、综合（1.15亿元）、社会服务（0.36亿元）、纺织服饰（-0.18亿元）。
  • 净流出后五行业：非银金融（-79.76亿元）、计算机（-24.15亿元）、基础化工（-17.81亿元）、电子（-17.50亿元）、建筑装饰（-16.76亿元）。

4. 融资融券

• 2月11日两融余额：减少38.11亿元，为7834.22亿元；其中融资余额减少36.06亿元，为7431.95亿元；融券余额减少2.05亿元，为402.27亿元。
• 融资余额居前行业：医药生物、非银金融、电力设备。
• 融券余额居前行业：非银金融、电力设备、电子。

5. 股指期货

• 主力合约基差：IH2202.CFE（1.60点）、IF2202.CFE（0.91点）、IC2202.CFE（3.50点）均为正。
• 年化升贴水率：IH2202.CFE（4.71%）、IF2202.CFE（1.83%）、IC2202.CFE（4.78%）。

6. 上证50ETF期权

• VIX指数：18.17，SKEW指数：100.56。
• 虚值结构：
  • 近月2202购合约虚值大于沽合约，购2202行权价3.100元合约虚值最大（0.94%）。
  • 远月2209购合约虚值大于沽合约，购2209行权价3.100元合约虚值最大（6.25%）。
• 成交量与持仓量：
  • Call_2202成交量807,286份，持仓量1,066,463份。
  • Put_2202成交量849,075份，持仓量620,025份。
  • Call_2203成交量203,479份，持仓量555,746份。
  • Put_2203成交量225,462份，持仓量446,070份。
  • Call_2206成交量72,561份，持仓量137,667份。
  • Put_2206成交量53,284份，持仓量131,533份。
  • Call_2209成交量6,054份，持仓量15,401份。
  • Put_2209成交量1,846份，持仓量6,543份。

7. 上交所沪深300ETF期权

• VIX指数：17.38，SKEW指数：101.14。
• 虚值结构：
  • 近月2202购合约虚值大于沽合约，购2202行权价4.529元合约虚值最大（0.87%）。
  • 远月2209购合约虚值大于沽合约，购2209行权价4.500元合约虚值最大（5.56%）。
• 成交量与持仓量：
  • Call_2202成交量709,271份，持仓量684,299份。
  • Put_2202成交量751,900份，持仓量441,082份。
  • Call_2203成交量185,455份，持仓量369,638份。
  • Put_2203成交量219,286份，持仓量399,587份。
  • Call_2206成交量118,796份，持仓量117,403份。
  • Put_2206成交量84,248份，持仓量109,735份。
  • Call_2209成交量5,218份，持仓量13,100份。
  • Put_2209成交量2,762份，持仓量6,376份。

风险提示与免责条款

• 报告内容仅供客户参考，不构成投资建议。
• 东海证券及其关联机构可能持有报告中涉及的公司证券。
• 报告基于公开资料及研究员判断，不保证真实性、准确性与完整性。
• 报告可能因时间变化与事实不一致，建议关注后续研究报告。

分析师简介

• 丁竞渊，计算机应用技术博士，数学与应用数学学士，东海证券研究所高级研究员。
• 证券从业13年以上，具备丰富的金融工程研究、金融数据分析与量化交易平台研发经验。

附注说明

• 市场指数评级：看多、看平、看空。
• 行业指数评级：超配、标配、低配。
• 公司股票评级：买入、增持、中性、减持、卖出。
• 资格说明：东海证券具备证券投资咨询业务资格，欢迎社会监督。

总结

本报告全面分析了2022年2月14日的市场表现，包括指数与行业走势、资金流向、融资融券情况及股指期货与期权市场的数据。整体市场情绪偏弱，多数指数与行业下跌，资金流向显示部分行业与个股受到青睐，而部分行业如金融、电力设备等则面临较大资金流出压力。期权市场波动率较高，虚值结构显示市场对未来波动的预期。投资者应结合市场动态与自身判断，审慎决策。