20181127-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，由俞雪飞博士撰写，旨在为投资者提供关于融资融券市场动态、股票表现及事件投资组合操作的参考信息。报告涵盖了市场指数、行业表现、ETF基金、股票涨跌幅、大宗交易、停牌复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告及限售股解禁等关键信息，并展示了事件投资组合的操作记录与历史收益。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

融资融券余额
- 上一交易日，沪深两市融资融券余额为 7757.34亿元，环比下降 0.1%。
- 融资余额为 7677.78亿元，环比下降 0.13%；融券余额为 79.56亿元，环比上升 3.66%。
- 融资买入额为 178.81亿元，环比下降 27.43%；融资偿还额为 189.09亿元，环比下降 36.44%。
市场指数表现
- 上证综指下跌 0.14%，表现相对较好；中小板指下跌 0.46%，表现最弱。
- 从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指跌幅较小，中小板指和创业板指跌幅较大。
行业表现
- 表现较好的行业：通信（+1.14%）、建筑材料（+1.08%）、银行（+0.45%）、国防军工（+0.33%）、房地产（+0.29%）。
- 表现较弱的行业：钢铁（-2.21%）、采掘（-1.14%）、化工（-0.91%）、休闲服务（-0.81%）、有色金属（-0.79%）。
标的股票表现
- 涨幅前五名：平潭发展（+10.14%）、东方通信（+10.09%）、厦门港务（+10.04%）、泰合健康（+9.96%）、新华传媒（+9.93%）。
- 跌幅前五名：市北高新（-9.98%）、圣农发展（-7.52%）、华菱钢铁（-6.35%）、卓翼科技（-6.33%）、金正大（-6%）。
- 五日量比前五名：厦门港务（4.98）、荣之联（3.3）、上海贝岭（3.15）、泰合健康（3.04）、福建水泥（2.59）。
大宗交易情况
- 上一交易日发生大宗交易的股票包括：大名城、浙江龙盛、华数传媒等共11只。
停牌情况
- 今日共有5只标的股票停牌，无股票复牌。
大股东增减持
- 大股东增持：渤海金控、齐峰新材、广汽集团等4只股票。
- 大股东减持：报喜鸟等3只股票。
增发事件
- 今日有3只股票发布董事会预案，涉及增发事件，包括北斗星通、金种子酒、方正科技。
限售股解禁
- 未来7个交易日，共有13只标的股票涉及限售股解禁，包括华闻传媒、华策影视、顺络电子等。

事件投资组合操作

今日操作
- 今日无建仓股票。
- 今日拟平仓股票：塔牌集团（权重3.00%，持有期收益率-6.28%）。
昨日操作回顾
- 昨日无成功建仓股票。
- 昨日平仓股票：立讯精密（买入价格17.31元，卖出价格14.99元，持有期收益率-13.36%）。
组合历史收益
- 上一交易日组合收益率为 -0.32%。
- 2018年11月26日累计收益率为 110.95%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 83.52、63.53、108.19个百分点。
组合成分股
- 组合当前共有10只成分股，仓位为 30%。
- 成分股包括：塔牌集团、珠江啤酒、山西焦化、银泰资源、三钢闽光、华新水泥、报喜鸟、广誉远、中国石油、雅戈尔。