20180319-天风证券-市场情绪一览_9页_940kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-19）
核心内容概述
本报告对2018年3月19日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了全面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列、大宗交易、融资融券、沪港通与深港通资金流动、股指期货、股票期权以及分级基金等多方面数据。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：35只，占比1.02%，较上一交易日略有增加。
- 自然跌停个股：3只，占比0.09%，较上一交易日略有增加。
- 涨停封板率：70.00%
- 连板率：17.50%
1.2 创新高/低个股情况
- 创新高个股：89只，占比2.60%，较上一交易日增加1只，低于过去一年平均水平。
- 创新低个股：23只，占比0.67%，较上一交易日增加13只，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多空排列情况
- 多头排列看涨个股：1214只，占比35.45%，较上一交易日减少145只。
- 空头排列看跌个股：153只，占比4.47%，较上一交易日增加41只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：67948.82万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：5.85%，较上一交易日有所上升。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：10062.44亿元，周环比上升0.61%。
- 融资买入额：365.77亿元
- 融券卖出额：7.03亿元
- 净买入额：358.74亿元，较上一交易日393.88亿元有所下降。
2.2 沪港通与深港通资金流动
- 沪股通净流入：4.21亿元
- 港股通净流出：0.07亿元，较上一交易日有所上升
- 北向资金净流入：4.28亿元
- 深股通净流入：4.64亿元
- 港股通净流入：4.90亿元
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1804：报收4049.20，上涨0.16%，贴水0.61%
- 沪深300指数：报收4074.25点，上涨0.44%
- 上证50期指IH1804：报收2897.40，上涨0.63%，升水0.00%
- 上证50指数：报收2897.26点，上涨0.92%
- 中证500期指IC1804：报收6080.40，下跌0.19%，贴水1.19%
- 中证500指数：报收6153.83点，上涨0.12%
3.2 股票期权
- 波动率指数（中国波指）：报收27.32，较上一交易日保持不变，略有下降。
- 50ETF：报收2.89，较上一交易日上涨1.05%
3.3 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额大于1000万元）：
- 平均整体溢价率：0.0767%
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
| 类别 | 关键指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 情绪面 | 自然涨停个股数 | 35只 |
| 情绪面 | 自然跌停个股数 | 3只 |
| 情绪面 | 创60日新高个股数 | 89只 |
| 情绪面 | 创60日新低个股数 | 23只 |
| 情绪面 | 多头排列看涨个股数 | 1214只 |
| 情绪面 | 空头排列看跌个股数 | 153只 |
| 情绪面 | 大宗交易总成交额 | 67948.82万元 |
| 情绪面 | 折价率 | 5.85% |
| 资金面 | 两融余额 | 10062.44亿元 |
| 资金面 | 融资买入额 | 365.77亿元 |
| 资金面 | 融券卖出额 | 7.03亿元 |
| 资金面 | 净买入额 | 358.74亿元 |
| 资金面 | 沪股通净流入 | 4.21亿元 |
| 资金面 | 港股通净流出 | 0.07亿元 |
| 资金面 | 北向资金净流入 | 4.28亿元 |
| 资金面 | 深股通净流入 | 4.64亿元 |
| 资金面 | 港股通净流入 | 4.90亿元 |
| 衍生品 | 沪深300期指 | 上涨0.16%，贴水0.61% |
| 衍生品 | 上证50期指 | 上涨0.63%，升水0.00% |
| 衍生品 | 中证500期指 | 下跌0.19%，贴水1.19% |
| 衍生品 | 波动率指数 | 报收27.32，略有下降 |
| 衍生品 | 50ETF | 报收2.89，上涨1.05% |
| 衍生品 | PCR（成交量） | 0.92，环比上升27.34% |
| 衍生品 | PCR（持仓量） | 0.70，环比上升3.74% |
| 衍生品 | 分级基金平均溢价率 | 0.0767% |
| 衍生品 | 分级基金折价率波动 | 存在套利机会 |
五、主要观点
- 市场情绪偏弱：自然涨停与跌停个股数量较少，创新高个股数量略增但未达平均水平，创新低个股数量显著增加，表明市场情绪偏谨慎。
- 多空排列分化：多头排列个股占比下降，空头排列个股占比上升，市场看涨情绪减弱。
- 大宗交易折价率上升：显示市场对部分股票的估值存在分歧，可能反映市场抛压。
- 两融余额微升但净买入额下降：融资买入额减少，市场融资热情有所降温。
- 北向资金净流入：沪港通与深港通资金均呈现净流入，显示外资对A股信心有所恢复。
- 股指期货走势分化：沪深300与上证50期指小幅上涨，中证500期指小幅下跌，显示市场对大盘股相对乐观，对中小盘股略显悲观。
- 波动率指数与PCR指标上升：表明市场波动性有所增强，投资者情绪趋于谨慎，看涨情绪略强于看跌情绪。
- 分级基金折溢价率波动：部分品种存在套利机会，可关注。
六、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场情况可能因政策、经济数据等发生变化，需谨慎对待。
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