20160713-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年7月13日的融资融券日报，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告强调了模型生成的事件投资组合具有较大的不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为 8733.41亿元，较前一日增长 0.57%，其中融资余额为 8700.54亿元（+0.56%），融券余额为 32.88亿元（+3.77%）。
• 融资买入额为 754.6亿元（+10.73%），融资偿还额为 705.88亿元（+6.63%）。
• 市场指数方面，上证综指上涨 1.82%，中小板指上涨 1.24%，深证成指上涨 1.46%，创业板指上涨 0.06%。
• 行业表现方面，家用电器（+3.91%）、采掘（+3.6%）、交通运输（+2.74%）、钢铁（+2.72%）、食品饮料（+2.49%）等行业表现较好；电子（+0.36%）、有色金属（+0.37%）、国防军工（+0.39%）、电气设备（+0.44%）、综合（+0.51%）等行业表现较弱。

二、标的股票表现

• 涨幅前五名：南方航空（+10.05%）、中国国航（+10.04%）、驰宏锌锗（+10.03%）、国元证券（+10.02%）、美的集团（+10.02%）。
• 跌幅前五名：七星电子（-4.62%）、赣锋锂业（-4.52%）、太极实业（-4.01%）、海兰信（-3.73%）、*ST吉恩（-3.41%）。
• 五日量比前五名：驰宏锌锗（68.71）、长安汽车（5.19）、海螺水泥（4.42）、山大华特（4.18）、华鲁恒升（4.03）。

三、大宗交易情况

• 上一交易日共有 11只 标的股票发生大宗交易，包括平安银行、海虹控股、长安汽车等。
• 以 平安银行 为例，成交价为 7.90元，折价率为 -9.71%，成交量为 40.00万股，成交额为 316.00万元。

四、标的股票事件提示

• 停复牌情况：今日共有 52只 标的股票停牌，其中 浙江龙盛、华远地产 为今日开始停牌；好当家 为今日复牌。
• 大股东增减持：今日披露，友阿股份、格力地产 大股东增持；中金岭南 大股东减持。
• 增发事件：今日有 3只 标的股票涉及增发，其中 江苏吴中 为增发公告日，阳光电源 为增发股份上市日。
• 分红送转事件：今日有 66只 标的股票涉及分红送转，其中 7只 为实施公告日，51只 为股权登记日，8只 为除权除息日。
• 限售股解禁：未来 7个交易日，有 12只 标的股票涉及限售股解禁，包括中色股份、中国建筑、中国中铁等。

五、事件投资组合操作

• 今日建仓股票：创元科技（业绩预增）、华神集团（业绩预增）、沧州明珠（业绩预增）、东华能源（业绩预增）、威创股份（业绩预增）、神州泰岳（业绩预增）、蓝色光标（业绩预增）、碧水源（业绩预增）、三聚环保（业绩预增）、长盈精密（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：科力远。
• 组合表现：上一交易日组合收益率为 0.97%，累计收益率为 86.35%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指 35.49%、32.74% 及 9.33%。

重要图表与数据

图表 1：近三月每日融资融券余额规模 (亿元)

• 显示了融资融券余额的走势。

图表 2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）

• 展示了融资买入和偿还额的变化趋势。

图表 3：近期主要市场指数涨跌幅 (%)

• 上证综指、深证成指、中小板指、创业板指的涨跌幅对比。

图表 4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速 (%)

• 各行业融资余额占流通市值比例及增速。

图表 5：申万行业上一交易日涨跌幅 (%)

• 各行业指数涨跌幅情况。

图表 6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅 (%)

• 两融标的ETF基金涨跌幅排名。

图表 7：涨跌幅排名前 20 标的股票

• 详细列出涨幅与跌幅前20的股票及其相关信息。

图表 8：五日量比排名前 20 标的股票

• 五日量比排名情况。

图表 9：金额流入率排名前 20 标的股票

• 股票的金额流入率排名，包括净流入资金。

图表 10：开盘、尾盘资金净流入排名前 20 标的股票

• 开盘与尾盘资金净流入排名。

图表 11：融资余额占流通市值比例及增速排名前 10 标的股票

• 融资余额占流通市值比例及增速排名。

图表 12：发生大宗交易的标的股票

• 大宗交易股票的成交情况。

图表 13：复牌及停牌标的股票

• 复牌与停牌股票的详细信息。

图表 14：大股东持股比例变动标的股票

• 大股东增减持情况。

图表 15：未来七个交易日标的股票增发

• 增发事件的详细时间与信息。

图表 16：未来七个交易日发生分红送转事件的标的股票

• 分红送转事件的时间与相关信息。

图表 17：今日发布相关业绩报告的标的股票

• 今日发布业绩报告的股票列表。

图表 18：未来七个交易日标的股票限售解禁

• 限售股解禁的股票列表。

图表 19：组合历史收益曲线

• 组合历史收益的可视化展示。

图表 20：组合今年以来收益曲线

• 组合本年度收益趋势。

图表 21：组合历史收益对比

• 组合与主要指数的历史收益对比。

图表 22：今日拟建仓股票

• 今日建仓的股票列表及理由。

总结

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，涵盖融资融券余额、市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等关键信息。此外，事件投资组合的操作策略和历史收益数据也提供了重要的参考价值。投资者需注意，模型生成的组合收益具有不确定性，仅作为信息参考。