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2022年7月18日-22日流动性周报总结

核心内容概述

本报告为2022年7月18日至7月22日的市场流动性周报，涵盖公开市场操作、货币市场、国债市场及外汇市场的情况。报告旨在为投资者提供市场流动性变化的分析，以辅助投资决策。

公开市场操作

• 操作情况：央行在7月18日至22日期间，通过逆回购操作投放了280亿元人民币，同时有150亿元逆回购到期。
• 净投放：本周央行实现净投放130亿元人民币。
• 未来预期：本周预计将有280亿元逆回购到期。

货币市场

短期利率变动

• 银行间同业拆借加权平均利率：较7月15日下降1.58BP至1.31%。
• 质押式回购加权平均利率：较7月15日下降1.32BP至1.30%。
• SHIBOR利率：
  • 隔夜SHIBOR：1.1940%，较7月15日下降1.70BP。
  • 1周SHIBOR：1.6350%，较7月15日上升4.20BP。
  • 2周SHIBOR：1.6420%，较7月15日上升7.90BP。
  • 1个月SHIBOR：1.7570%，较7月15日下降1.70BP。

中期利率变动

• 3个月SHIBOR：1.8930%，较7月15日下降8.40BP。
• 6个月SHIBOR：2.0380%，较7月15日下降7.80BP。
• 9个月SHIBOR：2.1840%，较7月15日下降7.20BP。
• 1年SHIBOR：2.2660%，较7月15日下降6.00BP。

国债市场

• 各期限国债到期收益率：
  • 1个月期：1.3681%，较7月15日下降8.10BP。
  • 3个月期：1.5767%，较7月15日下降2.70BP。
  • 6个月期：1.6944%，较7月15日上升5.66BP。
  • 1年期：1.9036%，较7月15日上升1.99BP。
  • 3年期：2.3762%，较7月15日下降1.91BP。
  • 5年期：2.5801%，较7月15日下降0.47BP。
  • 10年期：2.7870%，较7月15日上升0.13BP。
  • 30年期：3.2688%，较7月15日下降1.71BP。

外汇市场

• 美元兑人民币中间价：较7月15日上升19BP至6.7522。
• 美元兑人民币即期汇率：较7月15日下降13BP至6.7657，较中间价高135BP。
• 美元兑离岸人民币即期汇率：较7月15日下降3BP至6.7585，较在岸即期汇率低72BP。

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分析师信息

• 分析师：徐伟
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