20240605-国投证券-6月5日信用债异常成交跟踪_10页_734kb

信用债异常成交跟踪报告总结（基于2024年06月05日数据）

本报告根据Wind数据分析，跟踪信用债市场异常成交情况，涉及折价成交、净价上涨成交、及其他债券类型。主要结论包括：折价成交债券中，“24渝建01”估值价格偏离幅度最大；净价上涨成交债券中，“20金地MTN001B”估值价格偏离程度靠前；净价上涨成交的二永债中，“22工行二级资本债05B”估值偏离幅度大；净价上涨成交商金债中，“24浙商银行小微债02”估值偏离幅度靠前。成交收益率高于10%的债券以地产债为主，排名领先。信用债估值收益变动主要分布在-5,0区间，波动相对可控。非金信用债成交期限集中在0-5年内，折价成交比例最高，风险较高；而二永债成交期限大部分为4-5年，折价成交比例为0%。按行业分析，汽车行业债券平均估值价格偏离最显著。风险提示指出，统计可能存在遗漏，高估值债券likely伴随信用风险，投资者需审慎评估。