20231221-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

1. 量价数据

1.1 TCFE量价数据

• 主力合约T2403CFE涨0.011元至1025.9元，3份合约总成交量增3.14万手至8.22万手，持仓量增0.49万手至20.29万手。
• 前5席位成交量增3.86万手至10.42万手，净多32,944手；前20席位净多24,000手。
• 主要席位：中信期货（净买1,019手）、东证期货（净卖1,388手）。

1.2 TFCFE量价数据

• 主力合约TF2403CFE涨0.012元至1023.4元，3份合约总成交量增1.27万手至6.63万手。
• 前10席位成交量增1.68万手至10.62万手，净多8,104手；前20席位净空2,077手。
• 东证期货（净买1,684手）、银河期货（净卖584手）。

1.3 TSCFE量价数据

• 主力合约TS2403CFE涨0.0026元至1011.7元，3份合约总成交量增1.80万手至5.47万手。
• 前5席位持仓转空，净空6,193手；前20席位净空6,496手。
• 海通期货（净买减少1,227手）、东证期货（净卖减少-828手）。

1.4 TLCFE量价数据

• 主力合约TL2403CFE涨0.044元至1013.1元，3份合约总成交量增0.32万手至2.46万手。
• 前10席位净空2,957手，前20席位净空3,249手。

2. 基差数据

• TCFE：CTD券230019IB，基差-0.005元，正套收益率28%。情景模拟显示，到期收益率变化时基差波动空间为0.022–0.033元。
• TFCFE：CTD券230008IB，基差-0.017元，正套收益率33%。基差波动空间0.019–0.028元。
• TSCFE：CTD券230020IB，基差-0.021元，正套收益率31%。基差波动空间0.022–0.033元。
• TLCFE：CTD券190010IB，基差0.032元，反套收益率50%。基差收敛/走阔空间与到期收益率变动相关。

3. 移仓数据

• TCFE：跨期价差0.014元，展期成本0.27%（40.7%分位），移仓完成62.4%。
• TFCFE：跨期价差0.009元，展期成本0.17%（73.2%分位），移仓完成32%。
• TSCFE：跨期价差-0.001元，展期成本-0.01%（13.8%分位），移仓完成46.7%。
• TLCFE：跨期价差0.014元，展期成本0.29%（12.6%分位），移仓完成106.6%。

4. 跨品种数据

• 报告未提供具体分析，跨品种数据部分为空。

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