20231108-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

总结报告：金融衍生品研究所每日数据跟踪报告（2023-11-08）

1. 量价数据

• TCFE: 主力合约价格上涨0.105元至10215元；3份合约总成交量增加27894手至98389手，总持仓增3573 hand至196961手。前20席位成交量集中度86.4%，净多头增加显著。
• TFCFE: 主力合约价格上涨0.0095元至10205.5元；3份合约总成交量增加22566 hand至64629手，总持仓增2049 hand。前10席位净空头增加，成交量集中度81.8%。
• TSCFE: 主力合约价格上涨0.0006元至10105.2元；3份合约总成交量增加13163 hand至63248手，总持仓增2427 hand。前5席位净空头主导，成交量集中度68.6%。
• TLCFE: 主力合约价格上涨0.022元至9913元；3份合约总成交量增加9715 hand至30536手，总持仓增1024 hand。跨期价差 exhibited net short positions.

总体量能普遍增加，多空头持仓变化显示市场区间波动和机构偏多/空头倾向。

2. 基差数据

• TCFE: CTD券基差为-0.001元，正套收益率27%。情景模拟显示基差波动在0.014至0.067元范围。
• TFCFE: CTD券基差为-0.002元，正套收益率28%。情景模拟显示基差收窄或扩张基于利率情景。
• TSCFE: CTD券基差为-0.005元，正套收益率27%。情景模拟显示基差变化在0.003至0.016元。
• TLCFE: CTD券基差为0.007元，正套收益率27%。情景模拟显示基差收敛或扩张取决于收益率变动。

基差数据用于套利策略参考，情景分析强调市场不确定性。

3. 移仓数据

• TCFE & TFCFE & TSCFE & TLCFE: 展期成本分别为0.84%、0.46%、0.001%、0.76%；跨期价差在0.029至0.025元区间，大部分时间保持高位分位水平，移仓过程未完成。

数据表明潜在持有成本影响市场，合约移仓尚未进入阶段。

4. 跨品种数据

无详细数据提供，推测为常规跟踪，无特别更新。

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本报告仅供参考，不构成投资建议，内容基于情景模拟，个人观点不承担法律责任。联系方式和版权信息详见原报告。

此总结提炼了报告核心要素，旨在提供关键市场洞察。