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国债期货每日数据跟踪报告摘要（2024-03-22）

1. 量价数据

TCFE（10年期国债期货）

• 主力合约T2406CFE收盘价下跌0.26元至103.81元；
• 成交量上升（3份合约共成交9.33万手），持仓量略有下降；
• 主力持仓方面，前5席位成交量上升，前20席位净多头持仓减少，显示投机性减空操作；
• 席位分析显示多头净买仓普遍减少，空头净卖仓多数增加。

TFCFE（国债期货）

• 主力合约TF2406CFE收盘价下跌0.02元至102.885元；
• 成交量下降，持仓量微增；
• 主力持仓呈现净空头状态，多空持仓均变化不大；
• 具体席位数据体现前5席位成交量下降，净空持仓扩大。

TSCFE（国债期货）

• 主力合约TS2406CFE收盘价下跌0.0028元至101.512元；
• 成交及持仓数据均上升；
• 主力持仓中，多头增持为空头减持，前5席位净多持仓有所增加。

TLCFE（国债期货）

• 主力合约TL2406CFE收盘价下跌0.09元至105.49元；
• 成交量下降，持仓上升；
• 主力持仓前5席位净多持仓增加，前10席位净多持仓增加，席位数据显示多头仓位多数上升。

2. 基差数据

TCFE

• 当前基差0.015元，正套收益率19%；
• 情景模拟显示在不同利率环境下，基差可能收缩或扩张。

TFCFE

• 基差0.005元，正套收益率22%；
• 情景模拟显示基差可能变化区间约为-0.013至0.025元。

TSCFE

• 基差0.005元，正套收益率21%；
• 情景模拟显示基差可能变化区间约为-0.004至0.02元。

TLCFE

• 基差0.056元，正套收益率13%；
• 情景模拟显示基差可能变化区间约为0.046至0.117元。

3. 移仓数据

• TCFE、TFCFE、TSCFE、TLCFE四个合约均未进入移仓阶段，移仓完成度在46%-77%之间；
• 除TFCFE外，其他合约年化展期成本均为负值或较低。

4. 跨品种数据

• 报告未提供具体内容。

总结

今日国债期货各主力合约成交活跃度不一，除TFCFE外，多数合约成交量上升，但收盘价多数微跌。基差方面，各品种仍存在套利空间，情景模拟显示不同利率情景下基差变动范围预测较为明确。当前未进入移仓阶段，主力持仓结构变化需持续关注。

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