20230707-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日报告总结 (日期: 2023-07-07)

量价数据

• TCFE合约: 主力合约价格微涨0.008元至1019.35元，成交量减少2822手至5.41万手；前20席位成交量减4420手，净多仓增3205手。
• TFCFE合约: 主力合约价格微涨0.0035元至1021.7元，成交量增2277手至4.54万手；前20席位成交量增3466手，净多仓增1906手。
• TSCFE合约: 主力合约价格微涨0.0015元至1013.55元，成交量增8573手至3.74万手；席位数据显示净空仓显著。
• TLCFE合约: 主力合约价格微涨0.014元至981.1元，成交量减937手至1.23万手；净空仓为主。

基差数据

• TCFE: CTD券基差0.027元，正套收益率13%，情景模拟基差收敛或走阔空间不同。
• TFCFE: CTD券基差0.014元，正套收益率17%，到期情景下基差变化预测。
• TSCFE: CTD券基差-0.003元，正套收益率21%，情景模拟显示基差收敛或走阔。
• TLCFE: CTD券基差0.041元，正套收益率12%，反套收益率60%，到期情景基差预测。

移仓数据

• TCFE: 跨期价差0.036元，年化展期成本0.83%，移仓完成度48.4%。
• TFCFE: 跨期价差0.027元，年化展期成本0.61%，移仓完成度51.7%。
• TSCFE: 跨期价差0.011元，年化展期成本0.26%，移仓完成度30.9%。
• TLCFE: 跨期价差-0.047元，年化展期成本1.14%，移仓完成度1203.0%，未进入移仓。

其他

• 无具体跨品种数据分析。