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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-02）

核心内容概览

本报告主要分析了2018年1月2日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他市场指标，为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3393只。
• 排除停牌和一字板涨跌停个股后，自然涨停个股22只，占比 0.65%。
• 自然跌停个股2只，占比 0.06%。
• 涨停封板率为 57.89%，连板率为 0.00%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股94只，较上一交易日增加51只，占比 2.77%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股22只，较上一交易日减少84只，占比 0.65%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股359只，较上一交易日增加42只，占比 10.58%。
• 空头排列看跌个股1036只，较上一交易日减少260只，占比 30.53%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 84936.84万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率上升至 8.27%，表明市场情绪偏弱，投资者对部分股票的抛压较大。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日沪深两市两融余额为 10262.64亿元，周环比上升 0.52%。
• 融资买入额为 336亿元，融券卖出额为 5.71亿元，净买入额为 330.29亿元，较上一交易日 428.25亿元 有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通资金净流入 20.01亿元。
• 港股通资金净流入 15.07亿元，较上一交易日有所下降。
• 资金净流向变为 北向，净流入 4.94亿元。
• 深港通方面，深股通净流入 13.56亿元，港股通净流入 12.21亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801 报收 4104.00点，上涨 1.65%，升水 0.41%。
• 沪深300指数 报收 4087.40点，上涨 1.40%。
• 上证50期指IH1801 报收 2918.40点，上涨 1.81%，升水 0.33%。
• 上证50指数 报收 2908.73点，上涨 1.69%。
• 中证500期指IC1801 报收 6345.00点，上涨 1.37%，升水 0.20%。
• 中证500指数 报收 6332.23点，上涨 1.30%。

3.2 股票期权

• 中国波指 报收 15.03，较上一交易日上升 5.32%。
• 50ETF 报收 2.91，较上一交易日上涨 1.71%。
• PCR（成交量） 为 0.70，较上一周环比上升 4.40%。
• PCR（持仓量） 为 0.81，较上一周环比下降 5.06%。

3.3 分级基金

• 今日统计交易活跃的主动和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元），平均整体溢价率为 1.3359%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：整体偏弱，自然涨停与跌停数量较少，涨跌停封板率和连板率均较低。
• 新高/新低个股：创60日新高的个股数量增加，但占比仍低于历史平均水平；创60日新低的个股数量减少，占比也低于历史平均水平。
• 多空排列：看涨个股数量增加，看跌个股数量减少，市场看涨情绪有所回升。
• 大宗交易：成交额下降，折价率上升，表明市场抛压加大。
• 两融余额：小幅上升，但净买入额下降，显示融资需求减弱。
• 北向资金：沪股通和深股通均呈现净流入，港股通净流入也有所增加，但整体较上一交易日有所下降。
• 股指期货：三大股指期货均上涨，升水幅度较小，显示市场预期相对乐观。
• 波动率指数：上升明显，显示市场波动性增加。
• PCR指标：成交量PCR上升，持仓量PCR下降，可能预示市场情绪趋于谨慎。
• 分级基金：溢价率整体较低，折价率波动较大，存在套利机会。

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。