20170809-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概览

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，主要内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作。报告指出，融资融券市场整体呈现一定波动，部分行业和个股表现突出，同时涉及多项重要市场事件。

主要观点

1. 融资融券市场概况

上一交易日，沪深两市融资融券余额为9093.07亿元，环比下降0.07%。
融资余额为9044.61亿元，环比下降0.1%；融券余额为48.46亿元，环比上升6.11%。
融资买入额为548.15亿元，环比增长12.76%；融资偿还额为557.13亿元，环比增长22.82%。

2. 市场指数表现

创业板指上涨1.73%，表现最佳；上证综指仅上涨0.07%，表现最弱。
从不同周期来看，创业板指持续表现较好，而中小板指则相对疲软。

3. 行业表现与融资情况

表现较好的行业包括：农林牧渔（+3.88%）、计算机（+1.65%）、传媒（+0.86%）、有色金属（+0.73%）、休闲服务（+0.59%）。
表现较弱的行业包括：钢铁（-1.99%）、采掘（-1.14%）、化工（-0.4%）、汽车（-0.39%）、家用电器（-0.3%）。
融资余额占流通市值比例较高的行业包括：钢铁、汽车、化工等，而农林牧渔、有色金属、轻工制造等融资余额占流通市值比例下降。

4. 标的股票表现

涨幅前五名的股票包括：中孚实业（+10.04%）、建投能源（+10.02%）、华策影视（+10%）、中文传媒（+9.99%）、温氏股份（+9.99%）。
跌幅前五名的股票包括：中泰化学（-10.02%）、本钢板材（-5.35%）、省广股份（-4.48%）、潞安环能（-4.47%）、大冶特钢（-4.17%）。
五日量比最高的股票为中文传媒（7.32）、省广股份（6.29）、大北农（5.86）、温氏股份（5.31）和登海种业（4.29）。

5. 大宗交易情况

上一交易日，共有10只标的股票发生大宗交易，包括长电科技、康美药业、国药股份等。

6. 标的股票事件提示

停牌与复牌：今日共有46只标的股票停牌，其中2只开始停牌，2只复牌。
增发事件：今日有2只股票涉及增发事件，其中1只为股东大会通过，1只为增发股份上市日。
分红送转事件：今日有17只股票涉及分红送转事件，包括1只实施公告日、13只股权登记日和3只除权除息日。
业绩报告：今日有1只股票发布业绩快报（生益科技），4只发布业绩预告（江特电机、塔牌集团、久立特材等）。
限售股解禁：未来7个交易日有9只股票涉及限售股解禁，包括乐视网、方正证券、东方雨虹等。

关键信息

1. 事件投资组合操作

今日建仓：中国中车（分红送转）。
今日拟平仓：深振业A、靖远煤电、国药股份等3只。
上一交易日组合收益率：-0.32%。
组合累计收益率：截至2017年8月8日，组合累计收益率为112.74%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指50.37、37.59及73.91个百分点。

2. 标的ETF基金表现

涨幅前三名：南方深成ETF（+0.81%）、南方开元沪深300ETF（+0.39%）、易方达深证100ETF（+0.38%）。
跌幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（-0.98%）、华泰柏瑞红利ETF（-0.47%）、易方达沪深300非银ETF（-0.31%）。

3. 融资余额与流通市值比例

融资余额占流通市值比例前十名的股票包括：国民技术（21.25%）、全柴动力（21.04%）、卓翼科技（20.45%）等。
融资余额占比增速前十名的股票包括：省广股份（+15.96%）、中泰化学（+14.26%）、漳泽电力（+13.35%）等。

4. 资金流入情况

金额流入率最高的前五名股票为：华海药业（43.81%）、金龙汽车（42.69%）、登海种业（38.88%）、济川药业（38.22%）、国药一致（36.48%）。
开盘资金净流入前五名：金龙汽车（36.69%）、上港集团（28.48%）、济川药业（24.57%）、中国中车（22.35%）、悦达投资（22.22%）。
尾盘资金净流入前五名：陕鼓动力（32.93%）、长春燃气（18.8%）、烟台冰轮（16.65%）、华平股份（15.46%）、陕天然气（14.31%）。

总结

本报告提供了关于融资融券市场的全面分析，包括市场整体表现、行业动向、ETF基金变化、个股涨跌情况、大宗交易、停牌复牌、增发、分红送转、业绩预告及限售股解禁等信息。此外，还展示了事件投资组合的操作动态，包括建仓与平仓决策及历史收益情况。报告提醒投资者注意市场波动及事件影响，同时强调模型的局限性，不构成投资建议。

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