20230705-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告摘要（2023-07-05）

1. 量价数据

• 主力合约整体上涨，TCFE主力合约T2309CFE上涨0.17%至101915元，TFCFE上涨0.115%至10215元，TSCFE上涨0.03%至10133元，TLCFE上涨0.33%至9804元。
• 成交量普遍减少：TCFE三份合约总成交减少44331手；TFCFE总成交减少21218手；TSCFE总成交减少7592手；TLCFE总成交减少4399手。
• 持仓量多数增加或稳定：TCFE持仓增加842手；TFCFE持仓增加982手；TSCFE持仓减少129手；TLCFE持仓增加129手。
• 多空持仓变化：多数席位多头增持、空头减持，显示净多头趋势。例如，TCFE前5席位净多148手，TFCFE前5席位净多132手。

2. 基差数据

• 主要合约基差信息：TCFE主力合约CTD券为220003IB，基差0.029元，正套收益率12%。TFCFE基差0.015元，收益率16%。TSCFE基差-0.002元，收益率21%。TLCFE基差0.04元，收益率12%，反套收益率59%。
• 情景模拟：基于到期收益率变化，基差收敛或走阔空间不同。例如，若收益率不变，TCFE基差有0.39元收敛空间，TFCFE有0.3元收敛空间。

3. 移仓数据

• 展期成本和完成度：TCFE跨期价差0.39元，年化展期成本0.9%，完成度44.4%。TFCFE价差0.28元，成本0.64%，完成度49.9%。TSCFE价差0.11元，成本0.24%，完成度30.8%。TLCFE价差0.45元，成本10.7%，完成度123.7%，分位水平显示多数合约高于历史平均。

4. 跨品种数据

• 报告未提供具体数据，仅在目录中提及。

免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议，所有数据来自Wind、中金所和银河期货研究所，法律责任和风险自负。