20160226-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年2月26日的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作。报告由信达证券研发中心金融工程高级分析师俞雪飞撰写，旨在提供市场动态及投资组合操作信息，但强调模型生成的事件投资组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

1. 融资融券规模变化

   • 沪深两市融资融券余额为8755.44亿元，环比下降1.55%。
   • 融资余额为8734.19亿元，环比下降1.54%；融券余额为21.25亿元，环比下降5.75%。
   • 融资买入额为543.94亿元，环比上升8.16%；融资偿还额为680.13亿元，环比上升41.33%。

2. 市场指数表现

   • 上证综指下跌6.41%，创业板指下跌7.56%，表现最弱。
   • 从5日、10日、20日涨跌幅来看，上证综指跌幅相对较小，创业板指跌幅较大。

3. 行业表现

   • 行业中，银行、家用电器、食品饮料、公用事业、房地产表现较好，跌幅较小。
   • 国防军工、建筑装饰、建筑材料、电气设备、机械设备表现较弱，跌幅较大。

4. 标的股票表现

   • 涨幅前五名：辽宁成大（+3.96%）、天地科技（+3.54%）、中华企业（+3.19%）、济川药业（+2.45%）、首创股份（+1.84%）。
   • 跌幅前五名：国栋建设（-10.08%）、申华控股（-10.07%）、美好集团（-10.07%）、日照港（-10.06%）、东方集团（-10.06%）。

5. ETF基金表现

   • 两融标的ETF基金中，涨幅前三为易方达恒生H股ETF（-2.29%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（-2.39%）、交银180治理ETF（-3.41%）。
   • 跌幅前三为华夏中小板ETF（-8.39%）、南方中证500ETF（-8.15%）、广发中证500ETF（-7.98%）。

6. 融资余额占比与增速

   • 融资余额占流通市值比例前十名包括全柴动力（25.42%）、乐凯胶片（23.63%）、华平股份（22.58%）等。
   • 融资余额增速前十名包括奇正藏药（+16.15%）、聚光科技（+15.93%）、威创股份（+15.93%）等。

7. 大宗交易

   • 上一交易日发生大宗交易的标的股票有1只，为工商银行，折价率-9.88%，成交额118.33万元。

二、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

   • 今日共有59只标的股票停牌，其中1只开始停牌（大同煤业）。
   • 今日复牌股票有3只：卫宁健康、恒泰艾普、江西铜业。

2. 大股东增减持

   • 今日披露，5只股票被大股东增持，1只股票被大股东减持。
   • 增持股票包括TCL集团、中南建设、莲花味精等；减持股票包括西部证券。

3. 增发事件

   • 今日共有3只股票涉及增发事件：江西铜业发布董事会预案，中珠控股为增发公告日，汉得信息为增发股份上市日。

4. 分红送转事件

   • 今日共有3只股票涉及分红送转事件，包括陕国投A、拓维信息、滨化股份，均发布董事会预案。

5. 业绩报告发布

   • 今日发布业绩报告的股票有4只，包括陕国投A、拓维信息、铜峰电子等。
   • 24只股票发布业绩快报，2只股票发布业绩预告。

6. 限售股解禁

   • 未来7个交易日，共有5只股票涉及限售股解禁，包括全柴动力、汤臣倍健、尖峰集团等。

三、事件投资组合操作

1. 组合收益情况

   • 上一交易日组合收益率为-4.34%，累计收益率为74.99%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.37、38.02及14.53个百分点。

2. 今日操作

   • 今日建仓股票：江西铜业（复牌，定增预案）。
   • 今日拟平仓股票：凯乐科技等1只。

3. 昨日操作回顾

   • 昨日建仓及平仓股票信息详见图表24、25。

4. 组合成分股

   • 组合成分股详见图表26。

总结

本报告提供了融资融券市场的重要数据，包括融资融券余额变化、市场指数表现、行业涨跌幅、标的股票涨跌幅及融资规模、ETF基金表现、大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、增发事件、分红送转事件、业绩报告发布及限售股解禁等。同时，报告展示了事件投资组合的操作动态，包括建仓、平仓及历史收益表现。投资者需注意，该组合收益存在不确定性，仅作参考。