20240201-西南证券-加权盈利频率因子1月跟踪_加权盈利频率因子_1月因子IC均值为-0.18_11页_1mb
报告摘要
- 因子基于计数启发法，定义为股票过去40天超额收益率大于2%的加权天数和。
- 因子表现：2023年初至2024年1月底，IC均值为-0.012，显示负相关；1月IC为-0.018，有反转可能。
- 行业分析：2024年1月，石油石化、美容护理、煤炭等行业IC正；所有行业IC负，传媒、计算机等IC绝对值大。
- 组合收益：多头组合累计收益-31.2%，1月超额回撤显著；多空组合收益率6.57%，空头收益贡献大。
- 风险：结论基于历史数据，未来表现不确定，第三方数据可能不准确。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
