20240519-天风证券-金融工程_戴维斯双击本周超额基准0.59__6页_671kb

戴维斯双击组合：通过低估值买入成长性强的公司，在盈利和估值双重提升后卖出，实现EPS和PE的“双击”效应。2010-2017年回测年化收益2645%，击败基准2108%。2024年累计收益716%，超额中证500指数601%，本周超额0.59%。
净利润断层组合：选择业绩超预期且公告后股价跳空上涨的股票，年化收益2915%，超额基准2773%。2024年累计收益239%，本周超额-0.93%。
沪深300增强组合：基于投资者类型（GARP、成长、价值）构建因子（如PEG、PB-ROE），超额收益稳定。2024年超额沪深300指数358%，本周超额-0.50%。
风险提示：历史数据失效风险，风格转换风险，需注意模型回测结果与实际市场的差异。