20220922-国泰期货-商品期权日报_7页
报告摘要
商品期权日报总结（2022年09月22日）
1. 农产品市场分析
核心内容
农产品期货与期权市场整体呈现震荡走势，部分品种出现明显涨跌，成交量与持仓量变化各异。
主要观点
- 玉米：主力合约c2301收盘价2846元，下跌3%，成交量减少89177手，持仓量减少1306手。
- 豆粕：主力合约m2301收盘价4077元，上涨19%，成交量增加124758手，持仓量增加19755手。
- 菜粕：主力合约rm2301收盘价3108元，上涨43%，成交量增加199796手，持仓量增加18424手。
- 棕榈油：主力合约p2301收盘价7898元，上涨4%，成交量增加5925手，持仓量增加9801手。
- 豆油：主力合约y2301收盘价9220元，下跌38%，成交量增加30394手，持仓量减少14291手。
- 菜油：主力合约oi2301收盘价10542元，上涨78%，成交量减少29997手，持仓量增加2838手。
- 花生：主力合约pk2301收盘价10864元，上涨58%，成交量增加495手，持仓量增加9697手。
- 豆一：主力合约a2211收盘价6038元，上涨5%，成交量减少41835手，持仓量增加2565手。
- 豆二：主力合约b2211收盘价5363元，上涨59%，成交量增加4029手，持仓量增加4906手。
- 白糖：主力合约sr2301收盘价5638元，下跌1%，成交量减少86960手，持仓量减少4463手。
- 棉花：主力合约cf2301收盘价14205元，上涨160%，成交量增加54088手，持仓量减少1734手。
期权市场表现
- 玉米：成交量PCR为1.0472，持仓量PCR为1.5372，平值波动率12.56%，60日分位数96.67%。
- 豆粕：成交量PCR为0.8053，持仓量PCR为2.3328，平值波动率26.02%，60日分位数93.33%。
- 菜粕：成交量PCR为0.617，持仓量PCR为1.3203，平值波动率28.29%，60日分位数36.67%。
- 棕榈油：成交量PCR为0.666，持仓量PCR为0.8664，平值波动率35.2%，60日分位数90.0%。
- 豆油：成交量PCR为0.717，持仓量PCR为1.0938，平值波动率24.24%，60日分位数100.0%。
- 菜油：成交量PCR为0.5783，持仓量PCR为1.1414，平值波动率30.13%，60日分位数100.0%。
- 花生：成交量PCR为0.5438，持仓量PCR为0.6738，平值波动率25.83%，60日分位数78.95%。
- 豆一：成交量PCR为1.2321，持仓量PCR为1.2281，平值波动率17.69%，60日分位数20.0%。
- 豆二：成交量PCR为0.7924，持仓量PCR为1.2591，平值波动率24.89%，60日分位数24.24%。
- 白糖：成交量PCR为0.7547，持仓量PCR为0.8072，平值波动率10.95%，60日分位数20.0%。
- 棉花：成交量PCR为0.4027，持仓量PCR为0.4317，平值波动率22.4%，60日分位数45.0%。
2. 能源化工市场分析
核心内容
能源化工市场多数品种下跌，成交量和持仓量均有波动，波动率指标反映市场不确定性。
主要观点
- PTA：主力合约ta2301收盘价5584元，下跌26%，成交量减少68662手，持仓量增加10407手。
- 橡胶：主力合约ru2301收盘价13205元，下跌25%，成交量减少2129手，持仓量减少287手。
- 聚乙烯：主力合约l2301收盘价8124元，上涨48%，成交量减少42080手，持仓量减少9268手。
- 聚丙烯：主力合约pp2301收盘价7970元，上涨55%，成交量减少62194手，持仓量减少11270手。
- 甲醇：主力合约ma2301收盘价2727元，上涨31%，成交量增加1535839手，持仓量增加135515手。
- LPG：主力合约pg2211收盘价5289元，下跌128%，成交量增加95152手，持仓量增加6496手。
- PVC：主力合约v2301收盘价6230元，上涨143%，成交量增加1199842手，持仓量减少67476手。
- 原油：主力合约sc2211收盘价652.1元，下跌7.9%，成交量减少163377手，持仓量减少33859手。
期权市场表现
- PTA：成交量PCR为0.7666，持仓量PCR为0.8734，平值波动率36.14%，60日分位数100.0%。
- 橡胶：成交量PCR为0.4162，持仓量PCR为0.4598，平值波动率22.4%，60日分位数45.0%。
- 聚乙烯：成交量PCR为1.4315，持仓量PCR为1.0234，平值波动率19.99%，60日分位数11.67%。
- 聚丙烯：成交量PCR为0.6431，持仓量PCR为0.8481，平值波动率20.09%，60日分位数98.33%。
- 甲醇：成交量PCR为0.717，持仓量PCR为0.8072，平值波动率30.3%，60日分位数66.67%。
- LPG：成交量PCR为0.971，持仓量PCR为1.3553，平值波动率35.74%，60日分位数88.33%。
- PVC：成交量PCR为0.5701，持仓量PCR为0.4358，平值波动率26.24%，60日分位数90.0%。
- 原油：成交量PCR为1.1151，持仓量PCR为1.1634，平值波动率43.92%，60日分位数100.0%。
3. 黑色系市场分析
核心内容
黑色系市场整体偏强，但部分品种成交量与持仓量变化显著。
主要观点
- 铁矿石：主力合约i2301收盘价718.0元，上涨14.5%，成交量减少68566手，持仓量增加19165手。
- 动力煤：主力合约zc2301收盘价1045.4元，持平，成交量为0，持仓量为20手。
期权市场表现
- 铁矿石：成交量PCR为0.978，持仓量PCR为0.9709，平值波动率36.03%，60日分位数86.67%。
- 动力煤：成交量PCR为nan，持仓量PCR为nan，平值波动率nan%，60日分位数nan%。
4. 金属市场分析
核心内容
金属市场多数品种下跌，成交量和持仓量波动明显，波动率指标显示市场不确定性。
主要观点
- 黄金：主力合约au2212收盘价386.04元，下跌0.94%，成交量增加3618手，持仓量减少1174手。
- 铜：主力合约cu2210收盘价62430元，下跌330%，成交量增加21259手，持仓量减少3163手。
- 锌：主力合约zn2210收盘价24840元，上涨120%，成交量增加12956手，持仓量减少1120手。
- 铝：主力合约al2210收盘价18685元，上涨15%，成交量减少742手，持仓量减少5920手。
期权市场表现
- 黄金：成交量PCR为1.3673，持仓量PCR为0.8624，平值波动率15.75%，60日分位数8.33%。
- 铜：成交量PCR为1.6305，持仓量PCR为2.1512，平值波动率19.3%，60日分位数20.0%。
- 锌：成交量PCR为1.1378，持仓量PCR为1.6096，平值波动率23.64%，60日分位数75.0%。
- 铝：成交量PCR为0.8862，持仓量PCR为0.9038，平值波动率19.19%，60日分位数80.0%。
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