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金融工程市场分析总结（2021年02月05日）

核心内容概览

本报告为2021年2月5日的A股市场情绪、资金面及衍生品分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、两融数据、沪/深港通资金流动、股指期货与股票期权等市场指标。

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一、市场情绪分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：46只，占比1.16%。
• 自然跌停个股：47只，占比1.19%。
• 涨停封板率：50.53%。
• 连板率：6.82%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：84只，占比2.12%，较上一交易日减少3只，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：912只，占比23.03%，较上一交易日减少920只，高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：360只，占比9.09%，较上一交易日减少1只。
• 空头排列看跌个股：2253只，占比56.89%，较上一交易日增加80只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：300679.46万元，较上一交易日有所下降。
• 折价率：6.25%，较上一交易日上升。

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 健帆生物
• 东方盛虹
• 天山铝业
• 联泓新科
• 中国重汽
• 海思科
• 固德威
• 川能动力
• 中泰化学
• 东华能源
• 陕西黑猫
• 博实股份
• 传智教育
• 首都在线
• 康德莱
• 中矿资源
• 飞亚达
• 中辰股份
• 南方轴承
• 永创智能
• 古鳌科技
• 景峰医药
• 日月明
• 陕西金叶
• 西域旅游
• 欢瑞世纪

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二、资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：16708.24亿元，周环比下降1.60%。
• 融资余额：15280.52亿元。
• 融资买入额：830.01亿元。
• 融券卖出额：42.88亿元。
• 净买入额：787.13亿元，较上一交易日838.83亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：27.16亿元。
• 港股通净流入：24.06亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入：3.10亿元。
• 深股通净流入：56.77亿元。
• 港股通净流入：44.09亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5473.80点，上涨0.13%，贴水0.18%。
• 沪深300指数：报收5483.41点，上涨0.17%。
• 上证50期指IH2102：报收3840.80点，上涨1.34%，升水0.00%。
• 上证50指数：报收3840.77点，上涨1.03%。
• 中证500期指IC2102：报收6231.20点，下跌1.20%，贴水0.14%。
• 中证500指数：报收6239.87点，下跌1.40%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：28.06，较上一交易日上升1.34%。
• 50ETF报收：3.83，较上一交易日上涨1.24%。

3.3 PCR（成交量与持仓量）

• PCR（成交量）：0.68，较上一周环比下降29.54%。
• PCR（持仓量）：1.08，较上一周环比上升23.86%。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日A股自然涨停与跌停数量接近，涨停封板率与连板率均处于中等水平。新高个股数量减少，新低个股数量增加，空头排列个股占比显著上升。
• 资金流动：两融余额周环比下降，净买入额减少。沪/深港通资金净流入有所上升，北向资金继续净流入。
• 衍生品表现：沪深300期指微涨，上证50期指显著上涨，中证500期指下跌。波动率指数上升，PCR指标出现分化，成交量下降，持仓量上升。

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标与风险承受能力做出决策。