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金融工程市场分析总结（2021-09-28）

核心内容概述

本报告分析了2021年9月28日A股市场的市场情绪、资金流动及衍生品等关键指标，提供了投资者在市场情绪和资金动向方面的参考信息。报告由两位分析师吴先兴和何青青撰写，内容涵盖情绪面、资金面和衍生品及其他三大板块。

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一、市场情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：70只，占比 1.63%
• 自然跌停个股：11只，占比 0.26%
• 涨停封板率：67.23%
• 连板率：12.82%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：62只，占比 1.44%，较上一交易日减少49只，低于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：348只，占比 8.08%，较上一交易日减少172只，高于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 看涨个股（多头排列）：640只，占比 14.86%，较上一交易日减少82只
• 看跌个股（空头排列）：1276只，占比 29.63%，较上一交易日增加44只

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：376,658.96万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：8.17%，较上一交易日上升

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入个股：包括泸州老窖、恩捷股份、中国能建、大唐发电、振华科技、攀钢钒钛、迎驾贡酒、太阳能、川能动力、京能电力、潜能恒信、四川美丰、恒帅股份、东方锆业、恒锋工具、鼎龙文化、千味央厨、安纳达、神驰机电、金浦钛业、晓鸣股份、扬电科技、新柴股份、迪森股份等。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,806.71亿元，周环比下降 1.65%
• 融资余额：17,194.11亿元
• 融资买入额：1,035.04亿元
• 融券卖出额：53.88亿元
• 净买入额：981.16亿元，较上一交易日 916.05亿元 上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：41.76亿元
• 港股通净流入：18.72亿元，较上一交易日有所上升
• 北向资金净流入：23.04亿元
• 深股通净流入：6.10亿元
• 港股通（深港通）净流入：30.16亿元

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2110：报收 4877.20点，下跌 0.10%，贴水 0.14%
• 沪深300指数：报收 4883.83点，上涨 0.13%
• 上证50期指IH2110：报收 3212.60点，上涨 0.41%，升水 0.05%
• 上证50指数：报收 3211.15点，上涨 0.35%
• 中证500期指IC2110：报收 7187.00点，上涨 0.24%，贴水 0.17%
• 中证500指数：报收 7198.90点，上涨 0.39%

3.2 股票期权

• 波动率指数（VIX）：20.53，较上一交易日上升 1.44%
• 50ETF：报收 3.25，较上一交易日保持不变

3.3 PCR（Put/Call Ratio）指标

• PCR（成交量）：0.80，较上一周上升 2.38%
• PCR（持仓量）：0.91，较上一周上升 42.28%

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关键信息汇总

市场情绪

• 自然涨停与跌停数量较少，但涨停封板率较高
• 创60日新高的个股数量下降，创新低个股数量上升
• 看涨与看跌个股数量变化较大，空头排列占比明显上升

资金流动

• 两融余额周环比下降，但净买入额上升
• 北向资金净流入增加，沪股通和深股通均呈现净流入
• 新发偏股型基金发行份额下降，但仍在合理区间

衍生品市场

• 股指期货整体小幅下跌，空头排列个股占比增加
• 波动率指数上升，市场波动性略有增强
• PCR指标上升，表明市场看跌情绪有所升温

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风险提示

• 本报告基于历史数据，不构成投资建议
• 数据仅供参考，不保证其准确性或完整性
• 投资者应结合自身情况独立判断，谨慎决策

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报告作者

• 吴先兴，分析师，执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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相关报告

1. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-09-27》
2. 《金融工程：金融工程-市场流动性跟踪周报：近期市场流动性变化情况》
3. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2021-09-26》

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）