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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年07月29日）

核心内容概览

本报告对2021年7月29日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多/空头排列、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、ETF规模、两融余额、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等关键指标。

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情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：113只，占比 2.67%。
• 自然跌停个股：0只，占比 0.00%。
• 涨停封板率：70.07%。
• 连板率：31.58%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：186只，较上一交易日增加106只，占比 4.40%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：258只，较上一交易日减少1373只，占比 6.10%，同样低于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：648只，较上一交易日减少134只，占比 15.33%。
• 空头排列看跌个股：1949只，较上一交易日增加191只，占比 46.11%。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：378,249.14万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：6.36%，较上一交易日上升。

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 机构买入的非ST个股包括：海大集团、圣邦股份、舍得酒业、固德威、日月股份、中谷物流、利元亨、国民技术、振芯科技、海目星、永和股份、瑞可达、咸亨国际、英诺激光、星云股份、盛剑环境、赛腾股份、科翔股份、四会富仕、华亚智能、圣阳股份、华鹏飞、仕净科技、山东章鼓、维宏股份、奇德新材。

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资金面分析

2.1 两融情况

• 两融余额：17,953.11亿元，周环比下降 1.18%。
• 融资余额：16,443.98亿元。
• 融资买入额：940.21亿元。
• 融券卖出额：69.61亿元。
• 净买入额：870.60亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金情况

• 沪股通净流出：18.27亿元。
• 港股通净流出：26.78亿元，较上一交易日有所下降。
• 北向资金净流入：8.51亿元。
• 深股通净流入：60.55亿元。
• 港股通净流出：11.80亿元。

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衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2108：报收 4804.80，上涨 1.28%，贴水 0.94%。
• 沪深300指数：报收 4850.27，上涨 1.89%。
• 上证50期指IH2108：报收 3170.20，上涨 0.50%，贴水 0.40%。
• 上证50指数：报收 3182.80，上涨 0.89%。
• 中证500期指IC2108：报收 6736.80，上涨 1.74%，贴水 0.33%。
• 中证500指数：报收 6758.89，上涨 2.07%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：20.82，较上一交易日下降 7.19%。
• 50ETF报收：3.21，较上一交易日上涨 0.91%。
• PCR（成交量）：0.81，较上一周上升 18.13%。
• PCR（持仓量）：0.59，较上一周下降 3.21%。

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关键信息总结

主要观点

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停个股数量较少，跌停个股为零，但空头排列个股占比高，显示市场看跌情绪较为浓厚。
• 资金流向：北向资金净流入，但两融净买入额下降，显示融资市场活跃度有所减弱。
• 衍生品市场：股指期货和期权市场整体呈现上涨趋势，波动率指数略有下降，PCR（成交量）上升，显示市场波动性下降，但看涨情绪略有增强。

关键数据

指标	数值	变化
自然涨停个股	113只	+2.67%
自然跌停个股	0只	0.00%
创60日新高个股	186只	+106只
创60日新低个股	258只	-1373只
多头排列个股	648只	-134只
空头排列个股	1949只	+191只
大宗交易成交额	378,249.14万元	增加
折价率	6.36%	上升
两融余额	17,953.11亿元	周环比下降1.18%
北向资金净流入	8.51亿元	增加
沪股通净流出	18.27亿元	-
深股通净流入	60.55亿元	-
波动率指数	20.82	下降7.19%
PCR（成交量）	0.81	上升18.13%
PCR（持仓量）	0.59	下降3.21%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应结合自身情况独立评估，必要时咨询专业人士意见。